Стратегия Ray с применением классической цикличности рынка

ТОП-2 лучших брокера бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА

Безработица — это вынужденная незанятость, возникающая вследствие постоянного нарушения равновесия между спросом и предложением труда, как на интегрированном рынке труда, так и в различных его сегментах.

Термин «безработица» впервые появился в Британской энциклопедии в 1911 г., затем употреблен в 1915 г. в отчете Минтруда США.

В настоящее время безработица присутствует во всех странах мира в различных объемах, формах, продолжительности.

Сущность и причины безработицы в объяснении различными экономическими теориями

Одно из самых ранних объяснений безработицы дано Т. Мальтусом. Он заметил, что безработицу вызывают демографические причины, в результате которых темпы роста народонаселения превышают темпы роста производства. Данная теория подвергнута критике и представлена как несостоятельная, ибо она не объясняет возникновение безработицы в высокоразвитых странах с низкой рождаемостью.

Марксистская теория рассматривает безработицу как исторически преходящее явление, свойственное обществу, основанному на частной собственности на средства производства. Появление безработицы связано с циклическими процессами накопления капитала и воспроизводства, с ростом органического строения капитала. Население избыточно не абсолютно, а относительно потребности капитала. Последствиями безработицы являются абсолютное и относительное обнищание наемных работников.

Неоклассическая школа представлена трудами Д. Гилдера, А. Лаффера, М. Фелдстайна, Р. Холла и др. За основу взяты положения классической теории А. Смита. Из неоклассической концепции следует, что безработица невозможна, если на рынке труда существует равновесие, ибо цена на рабочую силу гибко реагирует на потребности рынка труда, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от спроса и предложения. В настоящее время представители этой школы признают безработицу естественным явлением, выполняющим функцию кругооборота незанятой части трудоспособного населения.

Основные идеи кейнсианской школы кратко можно свести к следующему:

  • • при данном уровне инвестиций и денежной заработной платы экономическая система в любом краткосрочном периоде может находиться в состоянии устойчивого равновесия при неполной занятости, что означает возможность существования вынужденной безработицы;
  • • основные параметры занятости (фактический уровень занятости и безработицы, спрос на труд и уровень реальной заработной платы) устанавливаются не на рынке труда, а определяются размером эффективного спроса на рынке товаров и услуг;
  • • в основе механизма формирования занятости лежат явления психологического порядка: склонность к потреблению, к сбережению, побуждения к инвестициям, предпочтения ликвидности;
  • • главный, решающий фактор формирования занятости — инвестиции оптимальных размеров. На этом пути хороши все средства, но особенно результативна с точки зрения перспектив расширения занятости организация разнообразных общественных работ, вплоть до строительства пирамид, дворцов, храмов и даже рытья и закапывания канав;
  • • наличие гибкой политики заработной платы.

Представители монетаристской школы исследовали взаимосвязь

безработицы с динамикой реальной заработной платы, инфляции.

Институциональная социологическая школа предложила свое видение проблемы с позиции институциональных проблем, создания служб занятости и других социальных институтов.

В последние годы наиболее популярны концепции «естественного», «нормального», «социально допустимого» уровня безработицы, исследующие взаимосвязи безработицы и инфляции, денежного обращения, равновесной цены труда, соотношения спроса и предложения на труд. Разработка стратегии и тактики государственного регулирования занятости, поддержки безработных ведется с применением методов экономико-математического моделирования и графического анализа (кресты Маршалла, кривые Филлипса, кривая Бэвериджа и др.). В 1960-е годы естественным уровнем безработицы считалось 2—4% численности рабочей силы, в 1980-е годы этот уровень возрос до 6—7%.

Критически оценивая достижения зарубежной экономической мысли и практики регулирования занятости и безработицы, следует подчеркнуть, что рекомендованные ими меры не могут быть автоматически перенесены на формирующийся российский рынок труда без учета состояния производства, уровня жизни населения и других параметров.

Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции. Часть 2

Введение

В предыдущей статье мы рассмотрели нестандартный подход к интерпретации дивергенции, а если быть точным, то связанных с ней построений, и только вскользь коснулись самой дивергенции, качества ее выявления и классификации. А также совсем не затронули тему возможной фильтрации совершаемых сделок, связанных с этим паттерном. А ведь на самом деле то, что мы привыкли воспринимать как данность, не совсем так однозначно. И вообще, дивергенция в своем классическом виде имеет право на жизнь? Возможно, рынок изменился настолько, что данный подход уже неактуален? В этой части мы ставим перед собой задачу более глубоко рассмотреть тему классического варианта и его нестандартной интерпретации, а также постараемся вынести вердикт для данной стратегии, и, в случае положительного результат, постараемся поднять ее эффективность.

Термины и понятия

Прежде чем приступить к основной части хотелось бы внести небольшую ясность в то, что послужило основой для создания данного материала и в чем его “нестандартность”. В своем желании создать торгового робота, основанного на принципах расхождения, была организована группа единомышленников, в которой мне отводилась роль технического аналитика. Передо мной стояла задача собрать максимум того, что есть по этой теме, и проанализировать большинство инструментов теханализа с целью выявления оптимального варианта.

Также я должен был рассмотреть возможные варианты развития событий после формирования сигнала. Все мои поиски и анализ были простой тратой времени и сил. Для того чтобы что-то найти, надо было просто подумать, а не тратить процессорное время и человеческие ресурсы. В этой работе были и свои достоинства. Был создан индикатор, отличный от того, что уже есть, изменены или исключен ряд понятий, которые только усложняли теханализ. Дивергенция как паттерн “омолодилась” и была упрощена до результата «или она есть или ее нет», а всякие там классы «А, Б, С» прекратили свое существование.

Дивергенция как сигнал получила новую жизнь. В процессе данной работы стало понятно, что “уравниловка” в любом ее проявлении, всякие там сглаживания и пересчет, не имеют ничего общего с поведением рынка. Это подгонка факта под наше восприятие. Перед нами не стоит цель написать диссертацию на эту тему. Нам надо понять, насколько данный паттерн подходит для торговли или это очередной фейк. Но об этом дальше. Поиск информации по данной теме результата не дал. Складывалось впечатление, что авторы, если и не переписывали друг у друга, то точно получили базовую информацию из одного источника.

Наиболее подробное описание стратегии, основанной на этом принципе, было получено из книги Александра Элдера “Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов”. После прочтения этого труда вопросов стало еще больше. Категоричность автора в вопросе необходимости пересечения линией индикатора нулевого значения соседствует в главе “Расхождения без правого плеча”, хоть и с кратким, но все же описанием моментов, когда это необязательное условие.

В терминале MetaStock линейный MACD в том виде, что мы привыкли, вообще на тот момент отсутствует, это просто две МА в подокне терминала, и он не имеет никакой привязки к “нулю” — как следствие, он неспособен быть использован в том аспекте, в котором предполагает автор. Элдер использует разновидность MACD, которая в терминале MetaTrader 4/5 имеет имя OsMA, но при этом имя классического MACD проходит через весь материал, что вносит некоторую неразбериху. Описание конвергенции (обратной дивергенции ) вообще отсутствует. Хоть и переводится это с английского как схождение, на самом деле и есть то самое расхождение между поведением цены и индикатора. Также он полностью отвергает анализ с использованием других индикаторов, не имеющих линии баланса (пересечение с нулем). В частности упоминается Stoсhastiс.

В своем желании более глубокого анализа другими авторами было добавлено деление основной фигуры на три подгруппы A,B и C. В совокупности с существующим мнением, что чем больше расхождение, тем сильнее сигнал и в рамках консолидации мы его вообще не рассматриваем, заставило меня задуматься в справедливости тех знаний, которые я получил ранее. Как пример? я привел данное распределение в предыдущем материале. Описание того, почему я не согласен с данной градацией, выходило за рамки первой части, поэтому было принято решение, как и в дальнейшем, оставить все как есть.

Большую часть этих терминов мы использовать не будем, а оставшуюся редко и только для описания общей картины происходящего. Прочтение данного материала, возможно, склонит вас к моей точке зрения, где расхождение существует как факт, а распределение на дивергенцию-конвергенцию рассматривается только в аспекте правил дополнительных графических построений, описанных в предыдущем материале, а сама она условно может делиться только на “останавливающую” и “разворотную”. Почему условно? Дело в том, что по своей сути сигнал является останавливающим, а вот развернет он рынок или нет, мы сможем понять только после получения соответствующего сигнала подтверждения.

Чтобы не быть голословными, несколько примеров сказанного выше.

Дивергенция класса «А»

Считается самой сильной.

Медвежья — новый максимум цены выше предыдущего, а новый максимум индикатора ниже предыдущего.

Бычья — новый минимум цены ниже предыдущего, новый минимум индикатора выше.

Подобное расхождение мы наблюдаем после сильного ценового движения (импульса). Чаще всего подобный импульс является сигналом к зарождению нового тренда, а это значит, что дивергенция класса «А» своей “силой” отменяет это правило, а также инертность поведения рынка и вообще всю волновую теорию. Если правая половина верхнего рисунка может вызвать спор о правильности определения паттерна, то рисунки ниже, скорее всего, не вызовут сомнений.

Также подобное начало развития событий может вызвать не два, и даже не три расхождения, и чем мощнее импульс, тем дольше наш тренд может продолжаться. Это к слову о том, что чем больше расхождение, тем сигнал якобы сильнее.

Дивергенция класса «В»

Менее значимый сигнал на рынке.

Медвежья — максимумы графика находятся на одном уровне, а правый максимум осциллятора ниже левого.

Бычья — минимумы цены на одном уровне, а правое плечо индикатора выше левого.

Это вам ничего не напоминает? Да — классические фигуры технического анализа “Двойная вершина” и “Двойное дно”. Открываем первоисточник и читаем “Сильная модель разворота рынка ”. Даже не остановки, а именно разворота. Она входит в пятерку основных фигур.

Последний подвид из этой троицы.

Дивергенция класса «С»

Считается самой слабой. Есть мнение, что ее лучше вообще игнорировать.

Медвежья — здесь на графике цены наблюдается новый максимум и, несмотря на это, вершины индикатора на одном уровне.

Бычья — цена делает новый минимум, а минимумы осциллятора равны.

Подобное поведение цены характерно на сильных уровнях поддержки и сопротивления, во время так называемого “ложного пробоя” или активных действий маркетмейкеров. Связан он с инертностью индикатора. И если данный сигнал нельзя назвать однозначной точкой входа, то игнорировать уж точно не следует.

И это далеко неполный перечень рассогласований и нестыковок, которые побудили самостоятельно более детально подвергнуть изучению данную тему. Как уже говорилось, мы не будем глобально менять термины и понятия для того, чтобы не вводить в заблуждение тех, кто уже занимался изучением данного вопроса, и тех, кому еще предстоит это сделать в дальнейшем, не ограничиваясь данным материалом.

Проанализируем наши индикаторы.

Был создан Джеральдом Аппелем (Gerald Appel) для торговли на фондовом рынке. Данный индикатор очень популярен среди трейдеров. Это обусловлено проверенной годами его эффективностью и, как следствие, множества материалов, описывающих работу с ним, что позволяет ему занять лидирующее положение в нашем условном рейтинге. Само его имя “Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних” как будто говорит, что он создан для этой цели. Реально существует две его разновидности, линейный MACD и MACD — гистограмма.

P — цена, обычно это цена закрытия периода Close, но возможны и другие варианты (Open, High, Low, Close, Median Price, Typical Price и т. д.)

По умолчанию используют следующие настройки MACD:

  • ЕМАs — (короткая) с периодом 12 дней (две недели).
  • ЕМАl — (длинная) с периодом 26 дней (месяц).
  • EМАa — (сглаживающая разницу) с периодом 9 значений.

В MetaTrader 5 представлены обе версии, но имеют разные имена — MACD и OsMA. Нужно помнить, что MACD в терминале это — не что иное как линейный MACD, а MACD-гистограмма — это OsMA.

Мы рассмотрим оба варианта.

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Он (MACD MetaTrader 5) позиционируется как трендовый? и по этой причине может показаться, что классическое расхождение должно максимально точно отражать окончание того самого тренда. На самом деле не все так просто. Это вытекает не только из расхождений во мнениях о правилах интерпретации его показаний при выявлении дивергенции, но и разнообразия подвидов самого паттерна. В первой части я был категоричен, говоря о том, что пересечение нулевой линии однозначно значит окончание общей тенденции. Это не совсем верно. Существует и другое мнение, где незначительный выход за ноль дает более сильный сигнал к развороту.

А также где переход через «0»является обязательным. В частности, такого мнения придерживается упомянутый ранее Александр Элдер. И это не единственное и не самое глобальное из разногласий. Оба правила имеют право на существование, и каждый случай надо рассматривать в рамках конкретной рыночной ситуации.

Секрет успеха:  Чарджбек-компания Луна - отзывы о компании по возврату денежных средств

Одна из существенных, на мой взгляд, проблем кроется в определение самого паттерна. Наш осциллятор строится по ценам закрытия свечи, так почему мы на ценовом графике ищем максимумы и минимумы?

Так как будет правильно? Что важнее — цена или показания индикатора? Еще к одному недостатку данного индикатора можно отнести длинный период расчета 26-12, что делает его непригодным для выявления незначительных ценовых движений. Классический вариант определения дивергенции подразумевает нахождение пары фракталов в показаниях индикатора и сравнение их с движением цены. Но при незначительных движениях фрактал не формируется. Для большей наглядности усовершенствуем стандартную версию. Раскрасим бары в разные цвета, в зависимости от направления движения. Сделать это не сложно. Для этого немного изменим стандартный код. В строке

К переменным добавится еще один буфер

и теперь блок инициализации примет вид

нельзя просто вписать последним, он должен быть с индексом «1» иначе работать не будет.

Теперь для выявления фрактала нам необходимо минимум 3 свечи, поэтомув блок, где задается количество расчетных баров, надо внести изменения в ту его часть, где задается значение для первого расчета.

В основном блоке добавим пару строк

И последнее, что нам надо сделать, это добавить блок, в котором мы будем определять экстремум MACD. Чтобы исключить перерисовку мы будем это делать после закрытия текущего бара. Для этого расчет будем вести со сдвигом на один бар.

Этот вариант подразумевает, что когда линия MACD выше — нуля мы выявляем только UP-фракталы, а когда ниже нуля только DN. Это неверно. В дальнейшем мы будем использовать вариант, где тип фрактала (UP или DN) не будет зависеть от положения основной линии индикатора относительно нуля.

Мы видим, что некоторые моменты, когда паттерн существует, автоматизировать если не невозможно, то достаточно сложно, и только визуальное наблюдение дает положительный результат.

Попытка компенсировать этот недостаток была реализована в классе Expert/Signal/SignalMACD. В справочнике это звучит так:

  • Дивергенция — первая анализируемая впадина осциллятора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей.
  • Двойная дивергенция — осциллятор сформировал три последовательные впадины, каждая из которых мельче предыдущей, а цена сформировала три соответствующие им впадины, каждая из которых глубже предыдущей.

И опять же, описание “первая анализируемая впадина осциллятора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей” возвращает нас к вопросу “Что первично — Яйцо или Курица”? Поведение цены или показания индикатора? Как может быть, что показания индикатора, которые складываются из значений цены важнее самого ценового ряда? Да и конкретики никакой. Сколько баров брать в расчет — три, пять (как на рисунке) или на протяжении всей истории? Данный метод можно отнести к нестандартным, но его реализация в классическом варианте файла имеет больше недостатков, чем достоинств. Нет, полностью отвергать его не надо. Есть случаи когда он единственный может справится с поставленной задачей.

Для автоматизации, как один из вариантов, можно рассматривать одновременное использование MACD+ OsMA. Индикатор OsMA мы доработали аналогично MACD.

Как нам уже известно, OsMA — это MACD с той лишь разницей, что в виде гистограммы отображается разность между сигнальной и основной линиями MACD. OsMA обладает большей чувствительностью, чем MACD, но и ее не всегда достаточно, и пропускаются сигналы или обратный процесс, когда ее в избытке и требуется дополнительное подтверждение.

Используя подобный тандем, встает вопрос — какой из индикаторов считать ведущим, а какой ведомым, то есть дивергенция на каком из них считается неотъемлемой частью формирования сигнала, а на каком необязательным условием.

Также лично я считаю, что возможность подбора параметров индикатора — тоже недостаток. Если период расчета RSI влияет только на амплитуду линии, то в MACD, OsMA, Stochastic серьезно меняет ее вид. Кто-то скажет “ рыночные условия меняются и данная возможность необходима, и сам индикатор был создан для фондового рынка и его параметры были подобраны для периода в один час”, но я возражу, что подобная возможность — это не адаптация, а подгонка желаемого под действительность.

Конечно, подбор параметров под конкретный инструмент и период графика на начальном этапе, возможно, потребуются, но если индикатор в дальнейшем перестал работать, то лучше вообще отказаться от его “услуг”. Но это сугубо мое личное мнение. Отсутствие возможности “подгонки” и стал одним из критериев выбора индикатора АС (Accelerator/Decelerator) для первой части материала. И этот индикатор не одинок. При этом никто не оспаривает их достоинств. Все правила, описанные ранее для него, справедливы и для всех других. Все вышесказанное было только в отношении классической дивергенции, но это справедливо и для правил построения обратной/скрытой. Как мы видим, не все так просто и однозначно в том, что мы знали о ней и принимали как должное. И вообще, возможно ли использование данного инструмента как качественный сигнал в том виде, что мы привыкли?

Не будем забегать вперед и рассмотрим особенности работы с другими индикаторами, которые как считается, являются классическими для решения поставленной задачи.

Stoсhastiс

Stoсhastiс Oscillator – индикатор теханализа измеряет импульсы цены в процентах. “Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка”. Создан Джорджем Лайном (George Lane) в марте 2007 года.

Индикатор строится из двух линий:

  • Период %K — быстрый стохастик (сплошная линия). На каком количестве баров ищем минимальные — максимальные значения.
  • Период %D — медленный стохастик (пунктирная линия). Период SMA примененный к %K.
  • Slowing (Замедление) — параметр, относящийся к %K. Это параметр сглаживания.
  • %K=((CLOSEn-LOWn)/(HIGHn-LOWn))*100
  • CLOSEn — цена закрытия текущего периода:
    • LOWn — самая низкая цена за последние n периодов
    • HIGHn — самая высокая цена за последние n периодов
  • %D — скользящая средняя от %K. Методы усреднения могут быть различными — простая средняя, экспоненциальная, сглаженная, взвешенная. Также предусмотрена возможность изменения ценового ряда High/Low или Close/Close.

В определении опять звучит слово «расхождение». Если с MACD хоть как-то все понятно, то с нормированными осцилляторами, к которым он относится, еще сложнее. Само понятие “нормированный осциллятор” можно определить как изменяющий свои показания в жестких рамках. В нашем случае это от 0 до 100. Данная особенность вносит свои коррективы. На самой шкале показаний выделены три зоны. Это зоны перекупленности (80%), перепроданности (20%) и основного движения. Особенности расчета создают условия, при которых линия индикатора может долгое время как не покидать крайние зоны, так и не заходить в них.

Может показаться, что возможность использовать два различных ценовых ряда снимает вопросы, возникшие с MACD о том, какой использовать. Здесь возникает другая проблема. Мы видим из рис.14, что стохастик, построенный по Close, чаще занимает крайние положения «100 — 0», чем построенный по High/Low. Это связанно с формулой расчета самого индикатора. Также мы наблюдаем обилие пиков и впадин.

Какого-либо четкого правила для данных случаев мы не имеем, и, как следствие, такие дивергенции, как между точками 100-100 и 92,31-92, 22 , сложно поддаются автоматизации. В типовом варианте расчета используются два ближайших фрактала. В данном случае это далеко не фракталы, ну и конечно, они далеко не ближайшие. И вот здесь появляется то самое знаменитое «НО», то есть “В КАЖДОМ ПРАВИЛЕ ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ”. В нашем случае мы можем “недостаток” превратить в достоинство. Изменяя настройки пропорционально расчетному периоду, мы можем получить на графике М5 показания с графика М15.

Достоинство данного варианта заключается в том, что мы легко можем автоматизировать распознание дивергенции на глобальных (протяженных) участках рынка и получаем ранний сигнал на вход без задержки, связанной с необходимостью ожидания закрытия свечи старшего TF. На рис.16-17 эти участки определены красными линиями. В ряде случаев это может иметь решающее значение.

Из рисунка выше хорошо видно, что если бы мы вошли по показаниям MTF индикатора, то наша сделка ушла бы в убыток, а альтернативный вариант позволил бы заработать. Подобный подход справедлив и для MACD.

Такое решение при кажущемся сокращении количества сигналов, что опровергает правая часть рис.18, позволяет нам не только значительно повысить вероятность совершения прибыльной сделки, но и существенно поднять доходность. И здесь мы рассмотрели вариант М5-М15, а если это будет М5-Н1?

Применение быстрого и медленного стохастика решает только часть проблем. При создании советников на таких принципах опять же возникает тот же вопрос, что и при использовании быстрого и медленного MACD (MACD+OsMA). Как расставлять приоритеты? И это не решает основной проблемы, как отфильтровать обилие переломов на линии стохастика при создании индикатора дивергенции. Мы не можем позволить себе перебирать все переломы линии в наших поисках. Это создаст массу “шума” и мы вынуждены ограничиваться максимум двумя, в редких случаях тремя, последовательностями.

Более глобально к вопросу фильтрации сигналов мы вернемся ниже, а сейчас сфокусируем свое внимание на правилах, соблюдение которых (не будем категоричны), желательно при поиски дивергенции. Почему мы не ставим однозначное «НЕТ» также станет ясно немного позже.

1) Логически мы понимаем, что прежде чем мы получим расхождение (схождение), цена должна достигнуть критического значения, соответственно — линия индикатора тоже. В нашем случае войти в зону перекупленности/перепроданности. А вот когда рынок обновит максимум/минимум — это условие для индикатора необязательно. То есть в нашем случае вторая точка (слева) от текущего бара, при поиске классического расхождения должна находится в этой зоне. Для скрытой (обратной) дивергенции наоборот первая точка должна быть на критическом уровне.

2) При поиске сигнала (вручную или при создании алгоритма) не надо пытаться выдать желаемое за действительное. Ищем его на ближайших экстремумах, используя последовательности исключающие случаи рис.20 и не более трех.

Если даже кажется, что рис.15 соответствует правилу «1», где левая вершина в зоне перекупленности, то присутствие более трех точек на линии индикатора его отменяет.

Это еще один из индикаторов, который можно отнести к классике жанра. Но как вы уже поняли, мы с вами двигаемся в сторону повышения уровня сложности задачи.

RSI (Relative Strength Index ) — индекс относительной силы. Уайлдер Дж. Уэллес (J. Welles Wilder Jr. ) представил его в июне 1978.

Как уже говорилось выше, его формула расчета очень схожа с RSI.

Мое личное мнение, что он больше подходит для выявления зон перекупленности перепроданности чем RSI, так как само понятие перекупленности/перепроданности подразумевает не то, насколько изменилась цена за расчетный период, а сколько “игроков” участвовало в данном процессе, что и делает MFI. Как следствие, он лучше отражает причинно-следственную связь. Ему присущи те же недостатки, что и его “брату”.

Если текущая цена закрытия выше предыдущей:

Если текущая цена закрытия ниже предыдущей:

Если текущая цена закрытия равна предыдущей:

  • OBVn значение индикатора On Balance Volume в текущем периоде;
  • OBVn-1 значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде;
  • Volumen объем текущего бара.

Обратившись к справочникам, мы о нем получим достаточно скудную информацию. Но в ней есть ключевая фраза “изменения OBV опережают ценовые” То есть в нем есть расхождение между ценовым движением и объемами, инвестированными в данное движение, что дает нам полное право его использовать.

На рисунке выше мы одно из расхождений отметили вопросительным знаком. Да действительно движение рынка было незначительным и здесь основной фактор то, что это был переход через сутки и от Азиатского рынка ожидать ощутимой волатильности неразумно. В дальнейшем, когда мы будем рассматривать целевые уровни, будет понятно, что она отработала свое и поэтому вполне допустима.

Формула оригинала отличается от той, которая реализована в терминале.

Причина этого мне не совсем понятна, но существенного изменения в форму сигнала это не вносит, что вполне допустимо при решении нашей задачи.

Аспекты остальных сигналов, подаваемых данным инструментом, и их различия выходят за рамки данного материала.

Как мы уже говорили, этот индикатор был отнесен к классу осцилляторов, хотя Александр Элдер в упомянутой выше книге пишет “Я считаю его лучшим инструментом для измерения объема на рынках”.

Он же рассматривает его для поиска дивергенции.

Вход и цели

В классическом варианте его придерживаются многие авторы, вход в сделку звучит так:

После того как расхождение было выявлено, мы размещаем STOP приказ на покупку на максимуме свечи, на которой закончилось формирование паттерна для Бычьей дивергенции или STOP приказ на продажу на минимум свечи для Медвежьей.

Этот вариант можно считать оптимальным и позволяющим взять максимум возможной прибыли. Для данного способа входа в сделку первой целью можно рекомендовать границы конверта “Envelopes (26)” (отклонение подбирается в зависимости от волатильности рынка).

Секрет успеха:  Индикатор Heiken Ashi описание хейкен аши smoothed, kuskus2, с алертом

Либо это может быть граница равноудаленного канала построенного по точкам формирования дивергенции, где третьей точкой будет максимум(минимум) между первой и второй.

Stop Loss ставим по классике жанра под минимум для Buy сделок и выше максимума для Sell сделок. Этот подход, при кажущейся своей «идеальности», подходит к тем случаям, когда и наш паттерн тоже «идеальный» — то есть сформирован с учетом всех правил и дополнительно подтвержден. Также его можно использовать на больших временных интервалах, где за счет большей волатильности и возможности, опять же из за наличия времени, проанализировать дополнительно состояние рынка и выйти вовремя из сделки хоть и с небольшой, но прибылью.

Такой «TP» является плавающим и определить его до открытия сделки сложно. Также он будет меняться по истечению времени. Из недостатков — для коротких временных интервалов надо успеть проанализировать возможную рентабельность совершаемой сделки. Для этих случаев можно рекомендовать другой, более надежный вариант. Построим трендовою линию и входить будем только после ее пробития, что само по себе является сигналом для перелома тренда, а в нашем случае его подтверждением. В большинстве случаев он будет совпадать или почти совпадать с уровнем классического варианта, но при этом придаст нам большей уверенности.

Мы можем использовать правила из первой части с поправкой на правильность построения линий. Иногда эти линии созданные индикатором приходится скорректировать.

Для таких сделок целями выбираются уровни поддержки/сопротивления.

Также хотелось сказать несколько слов о двойных, тройных дивергенциях. Целью для них можно считать конец формирования первого сигнала (очень часто). Реже это фрактал между точками формирования первой дивергенции или ее начало.

Встает вопрос о целесообразности выставления стопов. Нет, я не учу плохому. Стиль торговли и правила манименеджмента каждый выбирает сам. Способ торговли вообще без стопов или при значительном их удалении можно рекомендовать только опытному трейдеру. Он должен быть уверен в правильности своих построений или индикаторе. Уметь скорректировать свои действия по ходу сделки или закрыть убыточную сделку вручную , не дожидаясь момента, когда ситуация выйдет из под контроля.

Создание торгового инструмента

Из содержания статьи не следует, что мы займемся банальной критикой уже имеющихся правил. Наша цель взглянуть на этот вопрос по-новому и возможно почерпнуть в этом рациональное зерно, которое мы можем использовать. Авторы, создающие торговые инструменты , вкладывают в него какую-то свою концепцию в желании получить результат. Индикатор делается под конкретный рынок и с целью облегчить задачу определения того или иного параметра. Иногда сам смысл, заложенный в нем, нам не совсем понятен. Или интерпретация показаний так и остается известна до конца только автору.

В дальнейшем трейдеры в своем порыве добиться положительного результата пытаются применить их для других условий и в процессе чего общий смысл теряется, как и возможная результативность. Все это похоже на желание, наверняка посещавшее, трейдеров хотя бы единожды тестировавших робота который уверенно “сливает” или получали подобный результат при его создании. А что если поменять направление сделок? Будет ли он столь же уверенно зарабатывать?

Наша цель схожа и тоже звучит как “А что если”. Часть результата подобного подхода уже было опубликовано в первой части. Сейчас нам предстоит реализовать его в другом аспекте. Мы возьмем инструмент, который при всех своих недостатках в одной из своих частей дает результат, повторить который другие не могут. Речь идет об индикаторе ADX. Его недостатки хорошо всем известны. Это сильное запаздывание из-за двойного сглаживания. Также направление движения основной, да и остальных линей тоже, не совпадает с направлением движения рынка. Из-за этого возникают сложности при интерпретации его самого. Автор закладывал мысль показать силу, а не направление.

По этой причине если с линией «DI+» все в порядке, то линия «DI-», при кажущейся направленности, на самом деле перевернута с ног на голову. Здесь пики линии на самом деле являются впадинами ценового движения.

Причины, побудившие Дж. Уэллса Уайлдера в рамках «Параболической системы» создать подобный индикатор мне неизвестны, так как я только поверхностно знаком с его трудами. Логически могу предложит, что он создавался для рынка акций, где понятие торговли, в том виде, котором мы привыкли на Форекс, искажено. Акции чаще покупаются на длительный срок для получения дивидендов или капитализации.

Вот здесь и наступает наша очередь. Надо взять из него то лучшее, что в нем есть и использовать максимально эффективно. Лучшее — это то, что он прекрасно выявляет те самые пики и впадины с учетом рыночной тенденции (силы рынка) за счет разделения на положительную и отрицательную составляющие. Подобное решение также позволяет более детально понять, что происходит на рынке. Давление ли это покупателей на продавцов на падающем рынке и продавцов на покупателей на растущем, снижение общей активности из-за уменьшения желающих в этом участвовать или вообще просто трейдеры решили передохнуть, чтобы осмыслить происходящие. Но на этом мы не остановимся. Беглый взгляд на формулу дает нам понять, что из параболического движения основной линии индикатора мы с легкостью можем превратить его в привычный для нас вид осциллятора с балансным нулем. Для этого достаточно исключить приведение к абсолютному значению основной линии ( ADX ), исключив из строки

Мы получим индикатор вот такого вида.

Из рисунка выше хорошо видно, что наш ADX (назовем его ADX_Osc) очень неплохо справляется с задачей направленности рынка и существенно облегчает нам задачу поиска дивергенции в “глобальном” масштабе. Некоторая заторможенность главной линии, о которой мы говорили ранее, не исчезла. Этот недостаток с лихвой компенсируется за счёт “предварительных” сигналов разворота рынка. Их мы определяем по «DI-» и «DI+».

Те, кому непонятно почему так определено расхождение между «DI-» (красная линия) и ценой, пусть еще раз перечитают все, что касается индикатора ADX. На рисунке хорошо видно — начато давления покупателей на продавцов на нисходящем тренде, что и приводит в дальнейшем к консолидации, и даже вроде как есть подтверждение основной линией индикатора, но спешить нельзя. Требуется более серьезное основание для входа в BUY сделку. Из рис.60 видно, что наши сомнения были небезосновательны. Рынок продолжил свое движение вниз.

Из того, что нам может понадобиться, можно выделить “однонаправленное” движение линий «D I -» и «D I +». Однонаправленное не зря взято в кавычки. На самом деле цена вроде как одновременно и растет и падает. Мы понимаем, что такого не может быть. Это и есть то самое расхождение. Такие моменты возникают, когда появляется так называемый «внутренний бар».

Открываем букварь. Глава Price Action: “Внутренний бар (IB, inside bar) — это набор свечей, что расположены в диапазоне предыдущей свечи, у которой верхний минимум и нижний максимум больше, чем у свечи сразу за ней. На небольшом таймфрейме такой сетап выглядит, в основном, как треугольник. Внутренний бар указывает на неопределенность и консолидацию рынка. Он часто встречается на трендовом рынке, где указывает на продолжение тренда после пробоя материнской свечи. Встречаются на вершине дне рынка, основных уровнях поддержки-сопротивления и в боковых каналах.”

Наш случай не совсем корректен для данного определение. Как вы помните, мы определяем силу, а не направление. Поэтому оно будет звучать как-то так: “На текущем баре сила Быков меньше чем на предыдущем, а сила Медведей больше чем на предыдущем. Форма бара не имеет значение ” .

При всем при этом основной смысл в том, что бар служит сигналом к остановке или развороту рынка сохраняется. При оценке его “качества” мы будим учитывать направление (силу) основного тренда (линия ADX_Osc ). Если тренд развивается, значение линии ADX выше предыдущего для восходящего тренда и ниже для нисходящего — это просто консолидация (Stop Price). Если тренд слабеет, основная линия снижается во время восходящего и повышается во время снижающегося тренда (дивергенция), то мы можем ожидать разворот рынка. На этом и ограничимся в том, что нам будет необходимо для создания индикатора.

Это конечно не все, на что он способен. Но перед нами не стоит задача выжать из него максимум и сделать единственным для нашей стратегии в торговли.

Прежде чем продолжить, небольшое лирическое отступление. На заре своей “писательской карьеры” в попытке опубликовать свой первый труд, мне было отказано. Посоветовали просто создать свой блог. Только вот работа, прежде чем предать ее в публикацию, была проделана немалая. Статья содержала только выдержки, которые мне казались существенными, но это не снижало ее значимости, как мне казалось. Нет, просто тогда никто не объяснил, что статьей считается только тот материал, который содержит программный код. И все же это надолго отбило у меня охоту к ”бумагомарательству”. В дальнейшем я вернулся к мысли, что кое-чем поделиться стоит. И опять не так. Простое изложение сути раскрываемой темы, что существенно сокращала объем материала, не устраивало модераторов. Теперь решил писать все то, что привело меня к тому самому ИТОГО. Как вы, наверное, догадываетесь, и здесь не весь материал, который мог бы быть, и даже в таком варианте, надеюсь, что вы будете приятно удивлены, как будет краток сам результат. Прежде чем перейти к конечной стадии нашего обзора темы, вкратце о том, что побудило сделать его таким, как кому-то может показаться, совершенно не стоящим затраченного времени.

В предыдущем материале мы вкратце коснулись проблем, возникающих с индикаторами, основанных на графических построениях. Напомню, что подобные инструменты с трудом поддаются дальнейшему анализу из-за невозможности это проделать в режиме адаптации. Только визуальном, что очень затратно по времени. Сами сигналы от индикатора передать если не невозможно, то достаточно сложно, и это обязывает вводить его в программный код советника. Также возникают проблемы, связанные с правильностью построения тех самых линий, и, как следствие, ложных сигналов входа в рынок. Решить эту задачу можно, но это тема совсем другого плана.

Скорее не тема, а вопрос к создателям языка программирования MQL — почему нельзя создать графические объекты в виде библиотеки машинного кода, которыми они по существу и являются? В чем проблема сделать так, чтобы буфер, сведения из которого надо передать, (в виде построения или информации) мог относиться раздельно к основному окну графика и его под окну? Возможно, кто-то напишет материал на эту тему или мне надоест обходить ее стороной и я сделаю это сам. Опять отвлекся. Из всего вышесказанного подводим предварительный итог. Нами выбран, на мой взгляд, индикатор наиболее подходящий к теме нестандартного подхода и способный справиться с поставленной задачей. Путем анализа в нем определены моменты поведения, которые оптимальны для реализации и не будут перегружать экран. Полностью отказываться от графических построений в нашем индикаторе мы не будем, так как основной задачей все же стоит не автоматизация процесса торговли, а возможность его применения в ней.

Давайте сразу определимся. Данный инструмент не будет являться конкретной законченной концепцией. Это «испытательный полигон» для дальнейшей работы. Каждый может, проанализировав его работу, определиться, что он хочет получить в конечном результате и соответственно его доработать. По этой причине мы реализуем «нестандартный подход» только для краткосрочной тенденции, а для глобальных сигналов оставляем классическое решение.

Как уже говорилось ранее, основной код индикатора ADX остаётся без существенных изменений. Несколько изменений, чтобы привести его к виду осциллятора, о которых говорилось ранее, все же необходимы. Из-за этого мы не можем просто вызвать ADX через Handle.

Некоторые входные параметры требуют пояснения.

Это количество экстремумов линии индикатора, которые мы будем перебирать для поиска дивергенции. Минимальное число «1». Если меньше, то расчета производится не будет. В дальнейшем после определения оптимального количества лучше переместить этот параметр в глобальные.

Данный параметр позволяет увидеть на экране линии всех дивергенций, выявленных в процессе работы индикатора и определенных параметром «extremum». Установлен специально для облегчения анализа работы индикатора и определения значения вышеупомянутого параметра.

Имеет эстетическое значение. Точки с разбросом в значении, определенные этим параметром, будут выстраиваться в одну линию. Для себя я определил его как полтора-два спреда. На отступ не влияет, и если есть такая необходимость, его значение надо указать дополнительно. О каких точках идет речь будет понятно далее. Для сокращения функции OnDeinit мы будем использовать команду удаления всех с данным префиксом, которым в нашем случае является имя индикатора. В терминале MetaTrader 5 замечено некоторое «подвисание» при удалении с основного экрана большого числа объектов. Чтобы этого избежать, добавим принудительную перерисовку экрана.

Секрет успеха:  Бесплатные живые сигналы онлайн для бинарных опционов

Также было замечено, что если терминал был отключен длительное время, графические объекты в подокне сохраняют привязку не по координатам цена/время, а в пикселях своего последнего положения. Поэтому в блоке, где определяется количество баров для первого расчета, была добавлена команда их удаления. Возможно, кто-то знает более оригинальное решение или причину этого, но я решил этот вопрос так.

В основную функцию расчета индикатора также добавлен блок определения «однонаправленного» движения линий «DI+» и «DI-«.

и модуль запуска функций расчета «глобальной» дивергенции.

Индикатор из первой части был переделан с MQL 4. Эта версия изначально писалась в MQL 5, поэтому, хоть и незначительно, но блоки поиска расхождений претерпели изменения.

Функция поиска Медвежьих расхождений.

Функция поиска Бычьих расхождений.

Основное отличие в том, что в него добавлен фильтр. Опытным путем было установлено, что для случаев рис.20 и рис.28 сигнал имеет положительную тенденцию менее 30%. Поэтому они были исключены. Код фильтра выделен цветом. Функция поиска самих экстремумов также претерпела изменения. В ней исключена возможность фильтрации по положительному и отрицательному значению положения линии индикатора. В нашем случае в этом не только нет необходимости, но и мешает. Так как линия может принимать равные значения на текущем и предыдущем баре, основное определение делаем возможным равным нулю.

В дальнейшем, если кто-то захочет внести изменения в правила поиска, это очень легко будет здесь сделать.

Поиск точки левого плеча почти не изменился.

Добавлена функция построения тех самых точек, о которых мы говорили ранее. Ими мы выделяем краткосрочные расхождения.

Также изменены основные блоки построения для возможности отображать все линии дивергенций или только последней на участке определенном параметром » extremum «.

Для основного окна графика

и в окне индикатора

По этой же причине из функции построения трендовых линий команда удаления переместилась в основной блок.

Наш индикатор принял вот такой вид.

Здесь мы наблюдаем помимо привычных для нас линий дивергенции множество тех самых точек, определяющих зоны консолидации и являющихся уровнями входа в Sell и Buy сделки. Эти сигналы определяются выявленными нами закономерностями (однонаправленное движение линий “DI+”,”DI-“). Зеленые точки — это уровни входа в Buy , а фиолетовые — в Sell . Появление синих точек на фоне зеленых и желтых на фоне фиолетовых предупреждает трейдера о неуверенном тренде и возможном его смене. После открытия сделки они могут служить уровнями для передвижения стопов. Скажу сразу, что вход в сделки по ним отложенными ордерами нежелателен. И это не только по тому, что они определяют краткосрочную тенденцию рынка , но из-за ложных срабатываний по причине тестирования хвостами. Сигналом для совершения сделки является закрытие свечи выше (ниже) этого уровня. В построении участвует переменная “Gep”. Алгоритм таков: после появления сигнала Sell точка ставится ниже Low бара, на котором сформировался сигнал, а при появления сигнала Buy ставим выше High. С отступом от High\low прекрасно справляются функции, определяющие точки привязки ANCHOR_BOTTOM и ANCHOR_TOP . В дальнейшем все сигналы в радиусе «+\- Gep» будут строиться по первой точке.

В дальнейшем каждый из вас сможет доработать эту версию, допустим, уменьшением запаздывания основной линии индикатора. Самый простой способ — это уменьшить период второго сглаживания, переместив его в переменные, и тем самым позволить себе поэкспериментировать. Также удалить все, что касается классического определения сигнала, и добавить алгоритм, о котором мы говорили при обсуждении MACD. При этом оставить только отрисовку уровней входа в сделку. Это значительно уменьшит количество построений.

Проверить правильность наших умозаключений можно создав небольшого робота. Классический вариант и, как следствие, направление основной линии нас не интересует. Это позволяет нам воспользоваться штатным ADX из терминала. Из фильтров добавим только случаи, когда пробойная свеча очень велика. Для случаев, когда по какой-то причине нет линии противоположного условного канала, на которую выставляются стопы, введем дистанцию Stop Loss. В советнике также придется самостоятельно определить дистанцию отступа от High/Low. Ниже приведены результаты тестирования по основным валютным парам EUR/USD,GBP/USD,USD/JPY за период с 01.01.2020 по 01.06.2020 на временном интервале Н1,Н4.

Скачать индикатор accurate signals

Если рассматривать общую картину по индикаторам, которые необходимы для анализа биржевых графиков, то можно сделать вывод о том, что большинство, так называемых, новых инструментов, собраны на старых алгоритмах, с учетом некоторых модификаций, которые чаще всего касаются графической или звуковой составляющей.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Нет, я не говорю, что все инструменты, которые были созданы относительно недавно — это копии старых вариаций в новой обложки, я имею ввиду только то, что большинство инструментов — это все то, что есть в классической и стандартной версии МетаТрейдера, только сделаны более удобными для визуального анализа.Если происходит модернизация вычислительного алгоритма, то чаще всего разработчики инструментов не лезут в саму суть расчета, а просто оптимизируют переменные, подгоняя их под конкретные рыночные условия, надеюсь Вы уже все в курсе, что рынок непостоянен и переменчив.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Именно о такой модернизированной версии индикатора пойдет речь в сегодняшнем посте, итак, мы имеем индикатор под названием Accurate Signal, что в переводе на русский будет звучать как «Аккуратный сигнал».

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Смысл данной модификации был в том, чтобы упростить анализ биржевого графика до максимума, по итогу у нас получилась следующая картина. Индикатор не рисует при мониторинге рынка никаких кривых и никаких гистограмм, все его сигналы упрощены до двух стрелок, которые будут появляться тогда, когда на покупать или когда надо продавать, таким образом у нас получается следующая картина;

p, blockquote 5,0,0,0,0 —> Пример индикатора accurate signal

  • Синяя стрелка, которая указывает по направлению вверх, будет считаться сигналом к открытию длинной позиции
  • Красная стрелка, которая указывает по направлению вниз, будет считаться сигналом к открытию короткой позиции

Кроме стрелок, которые указывают на открытие той или иной позиции, есть информационное табло, данное табло предупреждает трейдера о том, насколько качественным был сигнал поданный от рассматриваемого нами инструмента.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Всего есть две основные графы, которые выглядят следующим образом

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • Accuracy — показатель, который отвечает за процент всех прибыльных сделок, за анализируемый расчетный период
  • Points — общее количество пунктов, которые бы смог забрать трейдер, входя по всем выданным сигналам, рассчитывает довольно просто, берется количество пунктов от всех прибыльных ордеров и из них вычитается количество пунктов по всем убыточным ордерам

Лично я бы советовал не доверять данной статистике на сто процентов, так как данная статистика подводится по следующему алгоритму.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Прибыльной сделкой на покупку,будет считаться ордер, который был открыт по цене открытия свечки, которая происходит сразу после сигнала в виде синей стрелочки, при этом закрытие ордера происходит по цене открытия свечки, которая следуют после появления красной стрелочки
  • Прибыльной сделкой на продажу, будет считаться ордер, который был открыт по цене открытия свечки, которая происходит сразу после сигнала в виде красной стрелочки, при этом закрытие ордера происходит по цене открытия свечки, которая следует после появления синей стрелочки

Смысл состоит в том, что инструмент не учитывает Ваше расположение страховочного стопа, к примеру, если после открытия ордера цена пойдет не сразу в спрогнозированном направлении, а сначала сделает шип в противоположную сторону и тем самым снесет страховочный стоп, то индикатор посчитает данную сделку как прибыльную.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Accurate Signal индикатор. Настройки

Если рассматривать общую ситуацию по настройкам различных инструментов, то их понимание может открыть в трейдере именно ту гибкость, которая необходима для того, чтобы стабильно зарабатывать на рынке. Так как рынки переменчивы, оптимизация, которая производится, как раз с помощью настроек, позволяет трейдеру настроить инструмент именно на те параметры, по которым живет рынок.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

К сожалению, не все авторы индикаторов оставляют открытой часть изменения алгоритмов, к примеру, у нашего инструмента алгоритмическая часть закрытая, а для изменений настроек доступно всего лишь три параметра, которые никак не смогут повлиять на качество и эффективность торговых сигналов, но все же данные настройки смогут послужить отличную службу для трейдера, давайте рассмотрим их подробнее и выясним, что и за что отвечает.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  • Nbars — расчетный период, который будет брать инструмент для анализа ценового графика, настройка может повлиять только на значения из информационного табло, к примеру, если мы выставим в данном поле значение 100, то в таком случае анализ будет производиться по сотне последних свечей.
  • Use Sound оих любимых настроек в любом торговом индикаторе, отвечает за то, чтобы подавалось звуковое оповещение. Почему я так люблю эту настройку? Потому что она экономит мне кучу бесценного времени. К примеру, как только начинается торговый день, я открываю платформу, делаю быстренько анализ, сворачиваю терминал и начинаю заниматься своими делами, как только происходит сигнал, который сопровождается аллертом, то я разворачиваю платформу и смотрю, брать ли в работу данный сигнал или же лучше его пропустить, таким образом до появления звука я могу спокойно заниматься своими делами и не отвлекаться и гипнотизировать себя движение цен.
  • Use Allert — схожая настройка с выше стоящей, разница в том, что если в прошлом варианте появление сигнала сопровождается звуком, то включив эту настройку сигнал будет сопровождаться текстовым блоком, это так же довольно удобно, если Вы торгуете большой корзиной биржевых активов. К примеру,если у Вас сразу открыто с десяток графиков, то когда происходит просто звуковой сигнал, то надо искать с какого графика он поступил, а с включением этой настройки будет вылазить текстовый блок, с надписью того, на каком финансовом активе произошел сигнал.

В окончании этой главы, давайте еще раз обратим немного своего внимания на настройку nBars. Если брать классический показатель данного параметра, то он находится на уровне тысячи, то есть в таком случае инструмент анализирует тысячу последних баров (свечек).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Если изменять это значение, то будет меняться переменная Accuracy, мы взяли для примера классическую валюту Евро/Бакс, при показателе в 1000, переменная находилась в районе отметки 80 процентов. Когда мы уменьшили ее до 500, то переменная снизилась до 75 процентов, при большем снижении Accuracy снижалась дальше, к примеру на значении 100, результат был в районе отметик 60 процентов, а как только мы увеличили значение до 2000, то в таком случае показатель сразу подскочил до 85 проциков, надеюсь смысл Вы уловили)

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

Индикатор Accurate Signal. Примеры торговли

Ни одна профессиональная торговая стратегия не может быть построена на показаниях исключительно одного торгового инструмента. В любом случае должна проходить какая-либо фильтрация, которая будет либо подтверждать сигнал, либо его опровергать. В примере ниже мы разберем использование индикатора Accurate Signal, в купе с простыми уровнями.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —> Accurate signal торговля с применением уровней

Синяя стрелка, которая расположена первой слева — это момент сигнала от рассматриваемого инструмент, если мы будем входить по этому сигналу, то страховочный стоп будем выставлять под уровнем поддержки, тейк мы поставим рядом с уровнем сопротивления, таким образом у нас получается сделка, которая имеет на единицу риска, примерно десять единиц потенциальной прибыли.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Закрытие позиции на покупку происходит в момент, когда Accurate Signal выдает противоположный сигнал, открывать или нет такую позицию на продажи зависит от трейдера, так как в таком случае риски будут состоять 1 к 1, лично я для себя решил, что я открываю сделки, которые имеют данное соотношение не меньше, чем 1 к 2. В любом, случае, если бы Вы вошли, то сделка бы принесла некоторую прибыль и закрылась бы на уровне второй синей стрелки (слева).

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Теперь давайте рассмотрим пример, где мы будем брать во внимание исключительно сигналы от нашего инструмента, смотрите на рисунок ниже

p, blockquote 17,0,0,0,0 —> Accurate signal торговля исключительно по сигналам индикатора p, blockquote 18,0,0,0,1 —>

Смысл этой методике состоит в том, чтобы брать каждый сигнал от индикатора, при этом закрывать его только в случае того, если будет появляться противоположный сигнал. Первые четыре открытых ордера бы закрылись в плюс, но они бы принесли нам очень маленький профит, так как данные сигналы происходили во время флетового рыночного движения. Пятая сделка принесла бы нам убыток, так как сигнал произошел перед тем как на рынок пришла сильная волатильность.

Брокеры БО, дающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Добавить комментарий