Стохастик индикатор это что такое, как пользоваться индикатором Stochastic

ТОП-2 лучших брокера бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Индикатор Stochastic – Настройки и описание, Как выгодно пользоваться

Что такое индикатора Стохастик (Stochastic Oscillator) и как им пользоваться. Настройки осциллятора, стратегии и важные моменты. Что говорил его создатель Джордж Лейн.

Стохастический осциллятор – это полное название одного из самых популярных технических индикаторов, который входит в 80% из всех существующих торговых стратегий, если не больше.

Это любимый инструмент для определения точек разворота тренда, как у новичков, так и опытных профи. А все благодаря простоте и высокой эффективности.

Как настроить индикатор для прибыльной торговли, и какие стратегии выбрать – об этом вы узнаете из статьи.

Что такое Stochastic простыми словами

Прежде чем мы перейдем к разбору торговых стратегий, нужно первым делом понять, что из себя представляет индикатор Stochastic. Не зная его формулы и алгоритма, по которому происходит вычисление, не получится полноценного анализа. Вы должны научиться понимать и чувствовать рынок, а не просто слепо следовать сигналам и рекомендациям от компьютерных программ.

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – он же Стохастический осциллятор – индикатор технического анализа, который отображает %-ное соотношение цены закрытия и максимальных экстремумов за определенный период времени.

Простыми словами, Stochastic позволяет определить, когда начнется разворот тенденции и подскажет, в какой именно момент следует открывать сделку.

Стохастик универсален. Он с одинаковой эффективностью способен прогнозировать как валютные пары, так и акции. Поэтому он получил широкое применение в торговле на Форексе, фондовых рынках, торговле фьючерсами. Даже криптовалютный рынок поддается анализу с помощью этого индикатора.

За счет своего алгоритма Стохастик способен вычислить следующие ключевые моменты для успешного открытия сделок:

  1. Локальные максимумы и минимумы цены;
  2. Дивергенция и конвергенция;
  3. Зарождение и окончание тренда или начало коррекции против него.

Не зря многие новички видят в нем своего рода “Священный Грааль” трейдинга. И если научиться грамотно использовать этот инструмент, то соотношение прибыльных и убыточных сделок существенно переместится в пользу первых.

Описание индикатора Stochastic в примерах

В основе индикатора лежит простая закономерность, в рамках которой при бычьем тренде цена фиксируется на уровне локального максимума, а при медвежьем – наоборот, на уровне минимума.

Прежде чем приступить к особенностям его применения, нужно вспомнить истоки.

История создания

Этот индикатор считается одним из самых “бородатых” – он был создан в 50-х годах прошлого столетия. Его создатель – знаменитый трейдер, экономист и просто хороший человек Джордж Лейн (George Lane).

При создании он заложил в основу Моментум, то есть насколько изменяется амплитуда цены. Он высчитывается как разница между ценой сейчас и той, которая была определенное время назад. По словам Лейна, когда изменяется Моментум, то сразу после него происходит и изменение цены.

Формула расчета

Все расчеты производятся автоматически за доли секунды, как только вы наносите индикатор на график в рабочем терминале своего компьютера. Но представьте, Джордж Лейн высчитывал все вручную. Насколько это был кропотливый труд!

На шкале индикатора Стохастик представлены две линии %K и %D. Рассчитываются они следующим образом:

  • = (Цена закрытия на текущий момент – Локальный минимум за выбранный временной период) / (Локальный максимум за выбранный период – Локальный минимум за этот же временной интервал) *100.
  • %D = это классический индикатор Простая скользящая средняя SMA, которая взята за определенный период времени %К.

Иными словами, на шкале есть две линии, где

Визуально на графике они движутся примерно рядом с друг с другом по шкале от 0 до 100. %К отображает цену закрытия в соотношении с указанным временным интервалом, а %D – классическая МА.

Полноценный индикатор строится на основании трех параметров:

  • Период для построения %К;
  • Фактор сглаживания;
  • Период для определения %D.

Но современный вариант индикатора представляет собой усредненный инструмент между первыми двумя параметрами.

Как пользоваться Индикатором Стохастик

Две линии движутся в пределах шкалы от 0 до 100 то вверх, то вниз. Но для полной работоспособности нужно учитывать еще и зоны перекупленности и перепроданности:

  • Перекупленность – от 80 до 100;
  • Перепроданность – от 0 до 20.

Эти уровни рекомендованы еще самим создателем, но трейдер вправе менять их в настройках, подстраивая под свою индивидуальную торговую стратегию.

Так как это осциллятор по своему определению, то в отличие от классических инструментов, такие как Скользящая Средняя, Волны Боллинджера и других, которые грешат запаздыванием сигналов, Стохастик, наоборот, демонстрирует опережающие показатели. Именно за это свойство его и ценят опытные профи.

Считается, что когда цена попадет в критические зоны, то это только предварительный сигнал на смену тенденции, но не окончательный. Если тренд сильный, то линии Стохастика могут еще долгое время пребывать в критических зонах перепроданности/перекупленности. И только выход из них с последующей сменой тенденции будет сигналом к покупке и продаже соответственно.

Сам Джордж Лейн говорил, что сильным сигналом будет именно выход линии из зоны перекупленности и перепроданности.

Настройка индикатора

Большинство торговых стратегий основано на базовых параметрах настройки Stochastic. Новичкам не советуют менять их, так как они были заложены в программу еще со времен создания этого индикатора умными знающими людьми. Менять их можно только тогда, когда трейдер уже набрался достаточно опыта и знаний, чтобы самостоятельно корректировать эти важные аспекты. Ведь от них напрямую будут зависеть и сигналы.

Настройки у этого индикатора достаточно сложные, поэтому чтобы не запутаться в них, нужно запомнить, что есть три версии: Полная, Быстрая и Медленная.

Обычно параметры Стохастика обозначаются на графике или же в торговых стратегиях по трем цифрам. К примеру, 5:3:3. Первая и последняя соответствуют всем вышеперечисленным версиям. А вот вторая только Полной.

В зависимости от платформы, на который вы будете производить анализ (Живой График или Метатрейдер 4/5), панель настроек может различаться. Мы же рассмотрим на примере самого популярного и распространенного терминала – МТ4.

Открыв настройки, появляются четыре вкладки:

Первая является самой значимой для нас. Именно здесь устанавливаются значения периодов, это основная настройка индикатора, от которой в будущем будет зависеть, насколько часто и точно будут генерироваться торговые сигналы для открытия сделок.

  • %К – число периодов;
  • %D – период скользящей средней;
  • замедление – уровень сглаживания, то есть грубо говоря это уровень чувствительности индикатора;
  • метод – тип скользящей средней (их существует несколько – простая, экспоненциальная, взвешенная, каждый зависит от того, какая цена участвует в расчетах;
  • цены – какие именно цены будут участвовать в расчетах – открытия, закрытия, максимальные или минимальные значения.

На вкладке “Цвета” индивидуально можно раскрасить отображение линий инструмента на графике. “Уровни” – это и есть границы зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию они стоят на 80 и 20 соответственно. Сам создатель индикатора рекомендуют их. Но можно менять на другие. Например, некоторые профи повышают их до 90 и 10, чтобы уменьшить количество ложных сигналов или наоборот, увеличить количество потенциальных сделок.

Выбор таймфрейма

Осцилляторный индикатор Стохастик является универсальным индикатором, который идеально подходит для любых торговых активов и таймфреймов. Но в зависимости от выбранного временного интервала, необходимо менять настройки.

Базовые параметры – 5:3:3. Можно поменять первую цифру на 7, показания будут приблизительные. Это подойдет для краткосрочной торговли на 5-15 минутных графиках.

Для более старших таймфреймов 1-4 часовые H1 или H4, а также для дневных интервалов следует период для линии %К установить побольше, примерно 9-21. А вот для анализа недельного графика отлично подойдет Стохастик (21:7:7).

Чем меньше устанавливать параметры периодов, тем больше сигналов будет генерировать индикатор. Но будьте осторожны, так как вместе с этим увеличивается и количество ложных. То есть тех, сделки по которым с большей степенью вероятности закроются в убытках.

На скриншоте выше приведен наглядный пример разницы в показаниях Стохастика при настройках 5:3:3; 14:3:3; 21:7:7. Самые медленные настройки, которые последние, будут реагировать только на самые сильные колебания. Соответственно, рыночные шумы сглаживаются, а сигналы будут более четкими и надежными. Что нельзя сказать про первый тип.

Какой же все таки таймфрейм выбрать? Это каждый трейдер выбирает для себя самостоятельно. Существует множество успешных стратегий как для младших, так и старших временных интервалов. Но сам Джордж Лейн при создании своего технического шедевра пользовался дневным и недельным таймфреймом.

Лучше всего использовать Стохастик с настройками от 10:3:3 до 21:14:14. Это оптимальный диапазон для начинающих.

Как пользоваться индикатором Stochastic и его сигналами

Этот технический инструмент рыночного анализа способен генерировать разные типы торговых сигналов. Но самые распространенные из них:

  • Выход в критические области перекупленности и перепроданности.
  • Пересечение линий %К и %D между собой, при этом важно то, в какой именно зоне относительно шкалы произошло это пересечение.
  • Дивергенция.

Чуть раньше в статье уже упоминалось про момент, когда рынок пребывает в состоянии сильного тренда. В этот момент индикатор Стохастик бессилен. Все вышеперечисленные типы сигналов будут бесполезны, так как линии Стохастика будут преобладать в одной из критических зон, постоянно пересекаясь между собой. Новички часто путают это, заключая сделки, которые в результате оказываются убыточными.

Ну а теперь подробнее разберем остальные типы торговых сигналов, когда следует заключать сделки. Первый – это выход из критических зон перекупленности и перепроданности. То есть – пересечение с линиями 20 и 80.

Сделки на повышение осуществляются после закрытия свечи, на которой произошло пересечение %К с уровнем 20 по направлению снизу вверх. На понижение – при пересечении линии 80 по направлении сверху вниз.

То есть, когда цена выходит из области перекупленности, восходящая тенденция с большей степенью вероятности завершается, а далее на рынок придут продавцы, что приведет к смене тренда на противоположный нисходящий.

Следующий тип сигнала – пересечение линий %К и %D между собой. Но далеко не на все пересечения стоит обращаться внимание. А только на те, которые происходят в области перекупленности и перепроданности. Так хоть как-то будут отсекаться рыночные шумы и ложные сигналы.

Дивергенция и конвергенция

Так как Стохастик относится к осцилляторным индикаторам, то всем им присущи достаточно сильные торговые сигналы – дивергенция. Это слово пугает новичков, но его очень любят опытные профессионалы. А все потому, что сделки, заключаемые по дивергенции, имеют очень высокий шанс на успех.

Что такое дивергенция? Это расхождение показаний индикатора с тем, что мы видим на графике.

Допустим, цена обновляет свои максимумы, а в этот момент Стохастик падает, обновляя наоборот – минимумы. Для наглядности рекомендуется соединить их одной сплошной линией.

При обнаружении такого, принято полагать, что Стохастик прав. А значит, цена действительно потом развернется в ту сторону, которую прогнозирует индикатор.

Но помните про один существенный недостаток, который присущ всем типам осцилляторных индикаторов – они демонстрируются отличные результаты во время горизонтального тренда (флета), и много ложных сигналов во время сильного тренда.

Чтобы избежать потерь, опытные профи рекомендуют комбинировать Стохастик с любим трендовым индикатором, который будет исключительно в качестве фильтра. Отличная комбинация – Стохастик и Простая скользящая средняя. Но об этом поговорим чуть позже.

Стратегии с Stochastic

Осциллятор можно применять в качестве самостоятельного индикатора. Но лучше дополнять его с другими, создавая тем самым комбинации, которые будут фильтровать ложные сигналы друг дружки. Это повысит качество торговли.

Два Стохастика

Одна из самых популярных и проверенных временем торговых стратегий, которая пользуется особенной популярностью среди опытных профи.

Рекомендуется применять ее на среднесрочной торговле, для которой оптимальным будут четырехчасовые и дневные таймфреймы H4 и D1. Ее главная задача – открыть на графике одновременно два Стохастика, но с разными настройками, которые нужно поменять в параметрах, как уже было указано выше в статье.

У первого индикатора и самого основного в настройках меняем параметры на 21:9:9, а у второго вспомогательного – 9:3:3.

Сделка заключается только в тот момент, когда произошло одновременное совпадение показаний двух индикаторов. Это позволяет отлично фильтровать ложные сигналы, которые будет выдавать более быстрый Стохастик 9:3:3.

Стохастик и MACD

MACD является излюбленным техническим индикатором у многих трейдеров, а все благодаря тому, что он объединяет в себе и осциллятор, и трендовый индикатор. Он одинаково успешно применяется как в тренде, так и во флете за счет своей универсальности.

Если сочетать одновременно эти два индикатора, то можно повысить эффективность своей торговли.

В этой стратегии MACD является инструментом для определения тренда, а Стохастик – для точных входов. Важно – торговля ведется только в рамках действующего тренда.

Когда гистограмма MACD находится выше нулевого уровня, то на рынке преобладает восходящая тенденция. А когда ниже – то нисходящая. Пересечение гистограммы с нулевым уровнем по направлению снизу вверх означает смену тренда с медвежьего на бычий и наоборот.

Стохастик и Полосы Боллинджера

Еще одна стратегия подразумевает комбинацию Стохастика с другим не менее популярным индикатором – Боллинджер.

Это универсальный самостоятельный индикатор, который является мощным инструментом в получении прибыли на Форексе. Его основная задача – определения коридора движения цены. Считается, что 80% своего времени цена пребывает в пределах этого канала. Соответственно, когда цена подходит к нижней его границе, то с большей вероятностью она отскочит от нее как будто от уровня поддержки и пойдет вверх. И наоборот, от верхней границы цена направится вниз.

Секрет успеха:  Лохотрон Titan Trade.

Чтобы избежать ложных сигналов, важно, чтобы эти моменты совпадали с одновременным пересечением линий Стохастика в критических зонах перекупленности и перепроданности.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Бинарные опционы $250 ЦРОФР Далее.
Форекс, CFD на Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто $200 CySEC Далее.
Форекс, CFD на Акции, Сырьё, Индексы, Крипто $250 VFSC, ЦРОФР Далее.
Акции, Фьючерсы, Крипто, Облигации, Форекс $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее.
Форекс, Инвестиции, Фиксированные контракты $100 FSA, TFC Далее.
Акции, Инвестиции, Крипто, Товары, ETF $200 CySEC, FCA, MiFID, ASIC Далее.
Брокер Мин. депозит Макс. плечо Регуляторы Просмотр
$250 1:200 VFSC, ЦРОФР Далее.
$200 1:100 CySEC, FCA, MiFID, ASIC Далее.
$200 1:200 CySEC Далее.

Брокер FiNMAX — брокер от профессиональной команды трейдеров. В платформе и условиях торговли были учтены все недостатки существующих брокеров, в итоге FiNMAX сразу стал одним из лучших. Регулируется ЦРОФР. Минимальный депозит $250, минимальная сделка $10.

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских компаний, большое количество индексов со всего мира, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. В России регулируется ЦРОФР.

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.

Брокер Мин. депозит Макс. плечо Регуляторы Просмотр
$250 1:200 VFSC, ЦРОФР Далее.
$500 1:100 CySEC, FSCA, FCA Далее.
$100 1:1000 FSA, TFC Далее.

Stochastic Oscillator, Индекс Относительной Силы RSI и Скользящая Средняя МА

Еще одна успешная торговая стратегия, которая универсальна и может применяться на любых таймфреймах. Кроме слишком коротких 1-5 минут.

Настраиваем индикаторы следующим образом:

  • Для Стохастика в настройках меняем параметры на 14, 3 и 3;
  • У Индекса RSI ставим период 14, критические уровни 70, 50 и 30;
  • Наносим на график две Экспоненциальные средние с периодом 5 и 10.

Сделки на покупку заключаем при одновременном совпадении следующих сигналов:

  • ЕМА5 пересекает ЕМА10 снизу вверх.
  • Обе линии Стохастика смотрят вверх, но пока что еще не достигли зоны перекупленности.
  • линия RSI при этом расположена выше своего серединного уровня в 50.

Сделки на продажу заключаем при одновременном совпадении следующих сигналов:

  • ЕМА5 пересекает ЕМА10 сверху вниз.
  • Линии осциллятора Стохастик направлены вниз, но не достигли перепроданности.
  • RSI ниже 50.

Советы по применению

Стохастик плохо работает на флетовом рынке. То есть, когда отсутствует какой-либо явный тренд. Для фильтрации ложных моментов лучше всего применять Стохастик в дополнении с другими трендовыми индикаторами.

Ни один из существующих индикаторов не способен дать гарантию в 100%.

Ну и не останавливайтесь на достигнутом. Постигайте технический анализ полностью. Он не ограничивается только индикаторами. Очень эффективен графический и свечной анализы. Изучите методику Price Action, научитесь правильно строить уровни поддержки и сопротивления, выучите основные разворотные комбинации японских свечей.

Всегда проверяйте сигналы индикатора на более старших таймфреймах. Применяйте этот мультитаймфреймовый подход для выявления более точных торговых сигналов.

Заключение

Так как Стохастик по своей природе – осциллятор, то он работает по принципу волновой теории и импульсного движения рынка. При грамотном использовании это может стать мощным инструментом для получения стабильного заработка на Форексе.

Но важно правильно выставлять настройки в зависимости от таймфрейма, на котором ведется анализ графика. И для новичков лучше избегать краткосрочной торговли, так как из-за большого рыночного шума Стохастик демонстрирует не самые лучшие результаты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как пользоваться Стохастик Осциллятором (Stochastic Oscillator)?

Индикатор стохастик относится к категории классических, проверенных временем индикаторов. Именно по этой причине он практически всегда присутствует в стандартном списке индикаторов программы для торговли. И даже в том случае, когда по какой-либо причине он отсутствует, всегда есть возможность найти вариант в интернете. Индикатор стохастик был разработан почти семьдесят лет назад, так что его уверенно можно назвать одним из первых инструментов индикаторного анализа, за всё это время он доказал свою высокую эффективность.

Как правило stochastic oscillator используют в комбинации с другими индикаторами, однако он вполне самодостаточен и очень часто может быть единственным дополнением к графической составляющей прогнозирования рынка. Как и все осцилляторы, стохастик осциллятор в основном используется для определения точек разворота. Метод вычисления основан на скользящих средних, причём одна из них является скользящей средней, взятой по другой, то есть, по сути, элементом сглаживания. Именно такие колебания мувинга относительно своего среднего значения и позволяют отслеживать развороты и тенденции.

Общий вид индикатора стохастик

Параметры индикатора стохастик

Индикатор располагается в нижней части рабочей области в отдельном окошке и имеет вид двух линий, пересекающихся по мере разворотов. Первая линия – быстрая скользящая средняя, она вычисляется по формуле отношения разниц текущей цены и минимального значения и максимальной цены с минимальным значением, при этом отдельным параметром идёт период, в течение которого эти значения образуются. Проще говоря, он показывает потенциал динамики движения, то есть уверенный рост будет приводить к тому, что осциллятор будет расти и показывать значения, близкие к 100, при интенсивном падении, наоборот, устремится вниз к нулевой отметке. Общее ограничение в соответствии с алгоритмом для диапазона значений составляет от 0 до 100. Отдельно выделены уровни в 20 и 80, но в настройках можно задать отображение дополнительных значений горизонтальными линиями.

  1. Период быстрой скользящей средней К. Показывает, за какое количество периодов будет браться значение каждого экстремума в stochastic oscillator. Чем большее значение поставлено, тем менее активно будет двигаться комбинация линий. То есть ход от одной границы до другой будет происходить за гораздо большее количество баров, чем при стандартном значении 5.
  2. Период медленной скользящей средней D. Это уже непосредственно сама скользящая средняя, показывающая значения линии K за обозначенный период времени. Значительное увеличение значения этого параметра приведёт к тому, что стохастик осциллятор потеряет свой привычный вид с близко идущими двумя линиями и станет чем-то похож на минутный график с наложенной скользящей средней крупного периода.
  3. Замедление stochastic oscillator. Это и есть тот самый элемент сглаживания, который позволяет индикатору стохастик в некоторой степени фильтровать колебания. Чем выше значение, тем реже можно будет увидеть как сигнальные линии индикатора стохастик посещают отмеченные зоны вблизи крайних значений.
  4. Применение к ценам. В отличие от обычной скользящей средней, где на выбор предлагается множество разных вариантов, здесь есть только два, если стратегия не предусматривает конкретного значения, то тогда стоит придерживаться стандартного, предлагаемого по умолчанию.
  5. Метод вычисления скользящей средней. В данном списке предлагается выбрать один из четырёх вариантов алгоритма усреднения – обычный (простое среднее арифметическое), экспоненциальный (распределение веса по экспоненте от последнего бара в периоде к текущему), линейно-взвешенный (равномерное распределение веса баров по возрастающей от последнего в периоде к первому), сглаженная.

Окно настроек индикатора стохастик

Зоны перекупленности и перепроданности

По умолчанию на стохастик осциллятор отмечены горизонтальные уровни на отметках 20 и 80. Вместе с крайними значниями они образуют две зоны – от 0 до 20 и от 80 до 100. В первом случае получается зона перепроданности, во втором – перекупленности. Также иногда импользуются отметки в 30 и 70 вместо 20 и 80, но, как показывает практика, гораздо эффективнее работать со стандартными значениями, так как получается больше точных сигналов. В тот момент, когда линии индикатора заходят в эти диапазоны значений, можно готовиться к развороту. Это не означает, что всегда будет происходить так, бывают случаи, когда индикатор стохастик очень продолжительное время пребывает практически у границы, но случается это обычно на очень сильных и активно развивающихся трендах.

Чтобы избежать попадания в такие ситуации, когда ожидается разворот, а его всё нет, придумано следующее – в качестве подтверждения разворота нужно дождаться, когда линии пересекутся в указанной области и далее ждать, пока они не выйдут из неё. Причём важно помнить, что вход в рынок возможен лишь в том случае, когда закроется бар и линии по сути закрепятся под этим значением, обозначающим границу области перекупленности или перепроданности stochastic oscillator. Если поспешить, то может получиться так, что к моменту закрытия бара цена успеет откатиться и линии вернутся обратно, при этом выход из зоны не будет обозначен в силу алгоритма расчёта стохастик осциллятор.

Основной сигнал индикатора стохастик – выход из зон перекупленности и перепроданности

Варианты применения индикатора стохастик

Поскольку изначально предполагается использовать stochastic oscillator для поиска и подтверждения разворота, его в основном применяют в следующих ситуациях на рынке:

1. Торговля в горизонтальном канале. В целом, это практически идеальное применение данного индикатора. Дело в том, что в отличие от MACD и AO стохастик гораздо быстрее реагирует на разворот, а, учитывая, что речь идёт о горизонтальном направлении рынка, это становится практически самым важным параметром для повышения эффективности. При этом нельзя сказать, что он даёт много ложных сигналов, всё в пределах разумного и ничуть не больше, чем прочие разворотные паттерны, основанные на других индикаторах. Параметры, которые стоят по умолчанию удобно применять практически на любом тайм-фрейме в такой стратегии торговли. Это оптимальные числа, они являются компромиссом между фильтрацией и чувствительностью, что особенно хорошо заметно на крупных периодах.

В консолидации нужно провести границы. Если она имеет наклон, то торговлю следует вести только в направлении основного тренда. В случае горизонтального канала торговать можно в обоих направлениях. Когда цена приближается к какой-либо из границ, смотрим на стохастик. Сами границы консолидации – понятие довольно условное, они постоянно пробиваются либо же цена немного не доходит до них. Поэтому stochastic oscillator в этом случае и будет фильтровать всё это, давая понимание, где действительно происходит разворот. Сигналы могут поступать и посередине канала, особенно, если цена движется медленно или же был боковик внутри более крупного боковика. Такие сигналы не рассматриваем, для входов годятся только те, которые возникают у границ, пусть и условных.

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Пример торговли в консолидации по индикатору стохастик

2. Трендовая торговля. Здесь есть два варианта применения индикатора стохастик – первый как раз для того, чтобы поймать разворот на старших периодах и понять, какой тренд ожидает, второй же используется для наращивания позиции или фиксации части прибыли. Поскольку использовать stochastic oscillator против тренда совершенно невозможно из-за коротких периодов, будем рассматривать обратный сигнал только как возможное ослабление тренда и некоторую вероятность локального разворота. Это обычно используют для частичной фиксации прибыли.

Второй метод применения стохастик осциллятор состоит в том, чтобы строить трендовую пирамиду ордеров или простые доливки. В тот момент когда коррекция на тренде завершается, может возникнуть разворотный сигнал на индикаторе стохастик. Сигналы против тренда игнорируются, а вот те, что направлены в сторону тренда следует воспринимать как вполне рабочие. Единственный момент, который иногда мешает – коррекция происходит в три движения, но вот форма этих движений может быть самой разнообразной. Поэтому стохастик будет показывать не одно и то же при коррекции в виде зигзага и при коррекции в виде плоскости. Так что минимальные познания в волновой теории могут значительно повысить эффективность stochastic oscillator.

Дивергенции

Отдельная категория сигналов индикатора стохастик, которая имеет разворотный смысл, но, к сожалению, не так надёжна, как на том же MACD или RSI. Внешний вид полностью совпадает в таковым у прочих осцилляторов – на графике образуется два однотипных экстремума (два максимума или два минимума), при этом второй расположен дальше по тренду, чем первый. На индикаторе же должны быть такие же волнообразные колебания, но при этом второй пик не перекрывает значение первого. Таким образом, дивергенция есть ни что иное, как расхождение таких показателей. Сигнал достаточно сильный, поэтому его часто используют для поиска разворотной точки на меньшем периоде, чем основной.

Для медвежьего рынка всё точно также, но в этом случае принято называть такое явление на stochastic oscillator конвергенцией. Также есть понятие скрытого дивера, когда возникает обратное расхождение на тренде и такой сигнал трактуется, как продолжение тренда. Особого смысла не имеет, так как есть специальные индикаторы, отображающие показатели тренда, так что индикатор стохастик лучше применять именно для разворотов и входов по ним в начале тренда, а не в середине по довольно сомнительному сигналу.

Комбинации с другими индикаторами

Два осциллятора в одном окошке

Очень часто индикатор стохастик применяют вместе с MACD, причём в одном окошке. Простые линии стохастика никак не мешают восприятию диаграммы MACD, поэтому такое сочетание вполне удобно и достаточно информативно. В этом случае можно использовать только те сигналы, которые имеют один и тот же смысл на обоих индикаторах. С одной стороны это повысит точность, а именно статистику рабочих, с другой позволит регулировать объёмы рабочего лота по степени надёжности – если вход только по стохастику, то использовать один размер, если сразу по двум – то другой, побольше. Чтобы наложить второй индикатор в окошко к первому, нужно открыть вкладку навигатор (комбинация Ctrl+N либо соответствующая кнопка на панели инструментов) и уже там найти MACD. Далее просто перетащить его в окошко к стохастику. После этого в настройках индикатора стохастик нужно поставить галочку на параметре закрепления максимумов – это позволит соблюдать масштабность.

Секрет успеха:  VBBanc.com — отзывы трейдеров. Развод или нет

Индикатор стохастик (Stochastic Oscillator) — это

средство технического анализа процентного соотношения рыночных цен за определенный период времени в прошлом

Описание, использование, разновидности и настройка индикатора стохастик или Стохастиического осциллятора, расчет Stochastic Oscillator, аналитика индикатора стохастик, выгодные сигналы и советы по использованию индикатора стохатик

Индикатор Стохастик — это, определение

Индикатор стохастик — это система показателей процентного соотношения цен за определенный период (таймфрейм), которая используется для вычисления текущего процента цены с целью манипуляции ценами на бирже. Индикатор основам на обнаруженной Джорджем Лейном (его создателем) закономерности в возрастающих и падающих трейдах за определенные таймфреймы, что позволило ему выделить систему прогнозирования роста и падения цен.

Stochastic — это обычный стохастический (пер: «Вероятностный») осциллятор. Входит в стандартную поставку МТ. Подробно рассказано в части книги о индикаторах, входящий в поставку МТ.

Индикатор стохастик — это индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

Общее описание Stochastic Oscillator

Согласно толкованию автора индикатора Джордж Лэйн, основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.

Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.

Индикатор Stochastic Oscillator получил широкую популярность среди участников рынка вследствии простоты работы с ним.

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Стохастик оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона.

Состоит из 2-х линий: %K — быстрой и %D — медленной.

Показания значений этих двух линий отображаются в интервале от 0 до 100, образуется своеобразный горизонтальный коридор. Границы коридора определяет компьютер, находя самую высокую цену (High) и самую низкую (Low). При построении Stochastic на графике компьютером по умолчанию задаются 2 контрольных значения 20 и 80, пересечение ценой которых говорит об перекупленности, либо перепроданности анализируемого инструмента. Отсюда и второе название Stochastic — осциллятор (Oscillator) — индикатор показывающий перекупленность — перепроданность рынка.

Расчет и сигналы индикатора стохастик

Stochastic Oscillator в большинстве случаев выводится на график в виде двух линий (обычно первая рисуется сплошной, а вторая пунктирной). Наиболее распространенной и классической формулой расчета стохастического осциллятора является следующая:

Наиболее распрострененные интерпретации стохастического осцелятора:

— покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше него.

— продавать, когда линия графика индикатора сначала поднимется выше определённого уровня (обычно 80 %), а потом опустится ниже него.

— покупать, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавать, если линия %K опускается ниже линии %D.

— выявлять расхождения, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а стохастическому индикатору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов, можно ожидать начала тенденции на падение цен, то есть можно продавать.

— пересечение отметки 80 % при росте индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке роста или даже начале снижения цен.

— пересечение отметки 20 % при снижении индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке падения или даже начале роста цен.

Разновидности стохастических осциляторов

Существует несколько интерфейсов программы индикатора стохастик, отличающихся друг от друга.

Индикатор stocasticsOnPriceChart

StocasticsOnPriceChart — это разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены. На мой взгляд, только отвлекает внимание.

Индикатор stocasticsOnPriceChartExtreme

StocasticsOnPriceChartExtreme — это все тоже самое, но точками указаны моменты для входа в позицию.

Индикатор stocRSI

StocRSI — это суперпозиция Stoch и RSI.

Индикатор zeroLagStoch

ZeroLagStoch — это Один из частных видов Стохастика.

Индикатор sstoch

Наиболее удобным на финансовом рынке с относитель­но большой волатильностью является так называемый медленный стохастик (sstoch), использование которого позволяет отсекать большинство ложных сигналов. В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую mА с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка.

Принцип работы индикатора стохатик

Стохастик или стохастический осциллятор. Считается, что данный индикатор отлично работает в коррекциях, показывая нам направления движения цены, где происходит у него слежение за ценами закрытия внутри последней серии пиков и низов. Данный индикатор используется трейдерами очень активно, поскольку он формирует свои значения ближе к максимуму, если на рынке сохраняется восходящая тенденция и минимальные значения, при нисходящем тренде.

Давайте возьмем какое-нибудь движение цены и поставим на график валюты индикатор стохастик. Точно также стохастик будет нам описывать это движение внутри своего диапазона.

Также у данного индикатора существует зоны перекупленности\перепроданности. Стохастик состоит из двух линий. Одна из них – основная %К, а другая %D (на графике отображается пунктирной). Она служит для определения точки входа.

Принцип работы довольно простой. Когда стохастик заходит в зону перекупленности это и будет являться сигналом к продаже.

Обратное пересечение в зоне перепроданности и выход из зоны будет являться сигналом к покупке.

Т.е довольно простая схема работы с данным индикатором.

Единственное то, что нужно здесь учесть, это то, что данный индикатор работает только в коррекциях, когда будет наблюдаться боковое движение.

Если на рынке наблюдается выход из коррекции (цена пробивается вверх), то стохастик индикатор так и будет дальше описывать свои колебательные движения в заданном диапазоне. И это у нас будет являться ложным сигналом и ложной точкой входа.

Опять же зная те правила, что осцилляторы работают в коррекциях, но дают нам ложные сигналы в трендах.

Индикатор стохастик можно добавить на график из меню программы «Вставка»-«Индикаторы»-«Осцилляторы»-«Стохастик», а также из панели инструментов метатрейдара.

По умолчанию в программе зона перепроданности это 20, а зона перекупленности 80.

Принцип работы прост. При выходе из зоны перекупленности мы продаем на выходе, а при выходе из зоны перепроданности мы покупаем и входим в рынок.

Но также у этого индикатора существует ряд сигналов и принципов работы, которые, возможно, не многие трейдеры знают. Один из них «Рыболовный крючок» или «Двойной рыболовный крючок». Принцип работы у него довольно простой.

Определяем дополнительные линии или дополнительный стохастик. На графике видно, что она определяет какую-то восходящую тенденцию, а основная линия делает какие-то колебательные движения. Двойной крючок – это волнообразный пробой вниз основной линии дополнительной. Считается, что нужно входить в рынок на момент выхода второй раз дополнительной линии из основной.

Принцип работы со стохастиком довольно прост: покупать в зоне перепроданности и продавать в зоне перекупленности. И ещё один сигнал: быстрая(красная на рисунке) линия пересекает медленную(синюю на рисунке) снизу вверх — сигнал на покупку, если же пересекает сверху вниз — сигнал на продажу.

Пример работы с индикатором Stochastic Oscillator

Недостатки Stochastic Oscillator: хорош только при торговле в горизинтальном диапазоне( в боковике).

При торговле же в вертикальном происходит вот что:

Увидели, что красная пересекает синюю снизу вверх и цена выходит из зоны перепроданности и приняли решение войти в рынок в точке, обозначенной на рисунке зелёным, а цена взяла и резко ушла вниз и получается, что покупать нужно было в синей точке

Индикатор Стохастик является классическим осциллятором, поэтому принцип получения торговых сигналов пркатически аналогичен общему принципу для всех осцилляторов. Значение котировки валюты на рынке Форекс в каждый конкретный момент времени отражает некое негласное соглашение участников рынка относительно справедливой стоимости базовой валюты котировки. Максимальное значение котировки за определенный временной период отражает максимальную силу покупателей за этот период, а минимальное значение котировки за тот же временной период – максимальную силу продавцов. Минимальная и максимальная цена образует некий интервал или корридор цен. Индикатор Стохастик отражает способность покупателей и продавцов установить цену закрытия на краю интервала цен. Когда цена базовой валюты котировки растет, то цены закрытия торговых периодов сдвигаются к максимуму ценового корридора, а когда цена базовой валюты котировки падает, то происходит сдвиг цен закрытия к минимуму.

Основные торговые сигналы индикатора Стохастик возникают в момент дивергенции. Если цена растет, образуя последовательные локальные максимумы, а локальные максимумы Стохастического осциллятора демонстрируют спад, то это свидетельствует об ослаблении силы быков – в дальнейшем возможна корректировка основной тенденции или же разворот с образованием нового медвежьего тренда. Наиболее показательной является ситуация, при которой на фоне роста цены на финансовый инструмент, график индикатора Стохастик показывает два понижающихся локальных максимума, один из которых находится выше верхнего значимого уровня (80 по умолчанию), а второй – ниже. Пример такой дивергенции индикатора Стохастик показан на следующем рисунке.

Как видно из рисунка, классическая дивергенция дала хороший сигнал на продажу. Аналогично проводятся рассуждения в случае доминирующего медвежьего тренда. Если цена в своем движении делает два понижающихся локальных минимума, а график индикатора Стохастик замедляет свое падение и не доходит до предыдущего локального минимума, то прогнозируется будущий рост цен и стоит покупать. Причем более значимым является такой сигнал Стохастического осциллятора, при котором первый локальный минимум находится ниже нижнего значимого уровня (20 по умолчанию), а последующий локальный минимум – выше.

Индикатор Стохастик, являясь классическим осциллятором, также дает сигналы при пересечении значимых уровней перепроданности (значение 20) и перекупленности (значнеие 80). Но также как и в случае с другими осцилляторами, здесь необходимо сделать одну важную оговорку – принимать во внимание такие сигналы стоит только тогда, когда рынок Форекс по исследуемой валютной паре находится в горизонтальном диапазоне (флэте). Если рынок находится в сильнов трендовом движении, то индикатор Стохастик может долго находится в зоне перекупленности или перепроданности, сигнализируя о вероятной будущей смене тенденции, однако реальному положению вещей на рынке это может не соответствовать.

Сигналом к открытию позиций может также являться пересечение линий %K и %D. Когда обе линии двигаются в одном направлении, они подтверждают уже сложившийся краткосрочный тренд. В момент пересечения линий появляется сигнал о возможной смене или ослаблении краткосрочного тренда. Другими словами, если обе линии %K и %D идникатора Стохастик двигаются вверх, это подтверждает краткосрочный бычий тренд. Если обе эти линии движутся вниз, то это подтверждает краткосрочный медвежий тренд. Момент пересечения линий при таких обстоятельствах может послужить торговым сигналом к открытию или закрытию позиций с краткосрочной перспективой.

Индикатор Стохастик может использоваться на любых таймфреймах, начиная от часового, заканчивая недельным. При этом, Стохастический осциллятор обычно дает более своевременные торговые сигналы, чем трендовые индикаторы, наподобие схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Выбор параметров индикатора Стохастик очень важен. Краткосрочные осцилляторы проявляют большую чувствительность к шумовым изменениям цены, чем долгосрочные. Но долгосрочные, в свою очередь, дают торговые сигналы только в наиболее важных ценовых экстремумах, пропуская множество мелких сигналов (потенциально как прибыльных, так и убыточных).

Выбор периода индикатора Стохастик зависит от торговой системы, в рамках которой, он используется. Если трейдер пользуется только Стохастических индикатором, то выбор более длительных периодов предпочтительнее. Если индикатор Стохастик используется в совокупности с трендовыми индикаторами для принятия торговых решений, то можно использовать более мелкие периоды, но открывать позиции только в направлении текущего долгосрочного тренда (определяемого трендовым индикатором).

Анализ Stochastics

Кроме классических правил, применяемые к анализу осцилляторов, Stochastic имеет ряд особенностей.

— Пересечение стохастических линий может являться одним из главных сигналов для открытия позиции.

— Разнонаправленное пересечение линий %К и %D показывает, что первый сигнал был подан рано и вероятно, предыдущий тренд будет продолжаться.

Секрет успеха:  Брокер Atiora - отзывы трейдеров и клиентов

— Уровни перекупленности и перепроданности стохастических линий %К и %D расположены в диапазонах от 70-80 до 30-20, а для %R – 90 и 10.

Рекомендации к анализу индикатора стохастик

— На основании теоретических выкладок, а также собственного опыта, выберете оптимальный стохастик. Подберите настройки индикатора так, чтобы порядки стохастических линий соответствовали волатильности рынка.

— Проанализируйте каждый таймфрейм, на котором вы собираетесь торговать (5-мин. 15-мин., 1-час, day, weekly). Это поможет увидеть общую картину рынка. Определитесь с рабочим таймфреймом.

Если вы торгуете долгосрочными активами, то используйте интервал не меньше daily, если краткосрочно, начинайте подбор от 5-мин.

— Волатильность рынка – важный парамет, который необходимо учитывать при выборе порядка индикатора Stochastics.

— Использование меньших периодов для анализа индикатора не рекомендуется, поскольку много статистических шумов, препядствующих объективному принятию решения о выборе направления тенденции.

Пользовательские советы по индикаторам стохастик

Что из себя представляет индикатор стохастик описывать не буду, единственное напишу, что стохастик показывает положение цены относительно диапазона цен за установленный период в прошлом и отображается в процентах.

Стохастик есть везде и идет в стандартном наборе индикаторов терминала MT4.

Итак, чтобы установить индикатор стохастик на график цены в верхнем меню терминала нажимаем Вставка — Индикаторы — Осцилляторы — StochasticOscillator.

Так как опишу свой опыт и наблюдения с конкретными параметрами, то настройкистохастика будут такие Stochastic Oscillator (5;9;3), метод MA (Simple), Цены (Low, High). Цвета, — для удобства глазам на ваше усмотрение. Уровни перепроданности и перекупленности не использую.

Выгодные сигналы стохастик

Хороший сигнал, на мой взгляд, дает индикатор стохастик в виде пересечения линий %K и %D, 5 и 9 линии соответственно. Он говорит о возможном окончании всей волны, и бывает, что раньше других инструментов.

Тут принцип таков, что быстрая линия стохастика (5) отображает подволны, а старшая (9) «держит» их.

Чтобы далеко не ходить, вот ближайшие несколько примеров по паре евро доллар (EUR/USD).

Также рассматриваю и вариант на второе пересечение, как возможность окончания всей тройки. Как видно, лучше, чтобы линии стохастика пересекались как можно ближе друг к другу на одном уровне, а еще совсем неплохо когда линии стохастика показывают дивергенцию.

Как вы догадались пользоваться индикатором лучше все-таки в сторону старшего тренда так как даже если попали в коррекцию, а не импульс, то по тренду они нередко глубокие, что позволит хотя бы закрыться в безубытке.

Если старший тренд не видите, то для удобства поставьте на график 233 экспоненциальную среднюю, она хорошо показывает направление старшего тренда.

Против же тренда часто бывают разные удлинения, пробития пиков в общем не стоит того.

Также вы можете самостоятельно подобрать удобные настройки индикатора и посмотреть его на истории.

Настройка стохастического осцилятора

Кроме одного индикатора можно использовать их связку. Для этого в верхнем меню нажимаем Вид — Навигатор и в окно уже установленного стохастика перетягиваем сколько нужно стохастиков с другими настройками.

Ниже на рисунке в окне 3 стохастика с настройками: метод МА (exponential) цены (close). Черный (233,1,3), красный (70,1,3), синий (21,8,3).

Ну, и в итоге, надо сказать, что один инструмент, это всего лишь один инструмент, и опираться только лишь на одни его показания не стоит, проверено на опыте. Сам анализ должен быть комплексным и проходить системно.

Старые и новые модификации индикаторов

Растет ли индикатор или он уже начал падать? Пересек ли индикатор сигнальную точку? Или это просто небольшой «зубец» на графике? Те, кто работал с индикаторами, знают об этих проблемах. Независимо от того, насколько хорошие сигналы дает индикатор, их интерпретация обычно вызывает проблемы. Данная статья посвящена анализу и улучшению работы паттерна медленного стохастика. Предложив новое решение для индикатора и сократив количество ложных сигналов, я хочу создать медленный стохастик, который годился бы для 21-го века.

Давайте для начала рассмотрим этот классический индикатор (рисунок 1). Медленный стохастик, показывает нам, где наше место в границах ценового диапазона. Если рынок находится в верхней части ценового диапазона от максимума до минимума, который сложился за последние несколько дней, тогда индикатор показывает значение, близкое к 100. Если рынок находится в нижней части ценового диапазона, сложившегося за несколько последних дней, то тогда индикатор показывает значение около 0. Поскольку значения индикатора варьируются от 0 до 100, он относится к классу осцилляторов. Говоря в общем, осцилляторы отличаются тем, что быстро реагируют на движения цены.

Рисунок 1. При внимательном рассмотрении маленькие зубцы не кажутся столь заметными, однако немотивированные странные движения индикатора часто являются причиной убыточных сделок. Если бы можно было избежать этих ложных сигналов, усовершенствовав индикатор, то его движения было бы легче интерпретировать. В результате у нас было бы меньше убыточных и больше прибыльных сделок.

Это означает, что на волатильных и безтрендовых рынках медленный стохастик представляет собой отличный инструмент для быстрого трейдера. Стохастик был разработан Джорджем Лейном в начале 50-х годов прошлого века. В те дни приходилось рассчитывать значения индикаторов вручную или при помощи счетов, что заставляло разработчиков делать осцилляторы как можно проще. Это означает, что стохастик рассчитывается при помощи одного деления и простого среднего из трех значений.

Поскольку медленный стохастик часто применяется для торговли, то в последние пятьдесят лет многие авторы напрягали свои мозги, пытаясь выдвинуть идею, относительно того, как этот хороший в принципе индикатор, который быстро реагирует на изменение цены, заставить работать таким образом, чтобы он не продуцировал множество маленьких и вводящих в заблуждение «зубцов», которые ведут к убыточным сделкам. Обычно они концентрировались на том, как сгладить линию индикатора, не допустив при этом потери значимых его элементов.

Первые модификации индикатора стохастик

Первый шаг в этом направлении был предпринят В. Блау, когда он опубликовал свой двойной сглаженный стохастик в журнале “Technical Analysis of Stocks and Commodities”, вышедшем в январе 1991 года. Инновация Блау была основана на том, что он имел возможность воспользоваться последними достижениями техники, которые стали доступны в 90-х годах и вместо самого простого вычисления индикатора, он предложил сглаживать его дважды при помощи экспоненциального скользящего среднего. Хотя Джордж Лейн не мог даже мечтать об экспоненциальном сглаживании индикатора, в наши дни эта процедура выглядит, по меньшей мере, архаично. На рисунке 2 мы видим, какой эффект это сглаживание оказывает на линию индикатора.

Рисунок 2. Двойной сглаженный стохастик Блау. В 90-х годах расчеты стало возможным делать при помощи ПК. В.Бау предложил двойное сглаживание стохастика, которое не стало причиной большой задержки в сигналах. Однако при медленном движении рынка, этот инструмент бесполезен, индикатор обволакивает сигнальную линию, и его интерпретация становится невозможной.

На практике работать с такой сглаженной кривой индикатора значительно легче. Если индикатор выше сигнальной точки, тогда я ищу возможность открыть длинную позицию, если индикатор ниже сигнальной точки, то я стараюсь открыть короткую позицию. Даже, если мы используем графический паттерн для открытия позиции, стабильно двигающийся индикатор делает торговлю проще. Однако, если индикатор сегодня растет, а завтра падает, то наш торговый стиль будет походить на поговорку профессиональных трейдеров: «Туда-сюда, и вы понесли убытки». И все это из-за того, что нам непонятно направление индикатора.

Цифровые стохастические осциляторы

Если вы тщательно изучали торговые системы, то вы, наверняка, были шокированы очень неприятным известием, о том, что каждый индикатор, как кажется без всякого мотива, часто формирует «зубцы» или меняет направление. Опытный трейдер может опознать значительную часть ложных сигналов на основании своего солидного опыта работы; глупая торговая система часто приводит вас в ловушку, которую создает нечеткое направление индикаторов. Именно этот факт заставил меня заняться модификацией этого и других индикаторов с помощью относительно простой процедуры. Цель моей работы заключается в том, чтобы получить возможность использовать индикатор в торговой системе с минимумом дополнительных условий. Трейдерам должны понравиться четкие показания индикатора.

На рисунке 3 вы видите результат модификации кривой индикатора. На графике мы видим оригинальный медленных стохастик Джорджа Лейна 50-х годов и новый цифровой стохастик. Судите сами: всего за один день 30-го числа вы закрывали бы свою короткую позицию несколько раз и возможно даже открыли бы длинную позицию. К 12:00 как мы видим на графике, было семь пересечений линией стохастика сигнальной линии. Цифровой стохастик сильно отличается от традиционного. До 14:00 он находился в «короткой» зоне и только после этого начал движение вверх. Конечно же, даже этот индикатор не в состоянии предсказывать будущее, так в 16:00 он дал ложный сигнал, индикатор развернулся вниз, но рынок продолжил расти.

Рисунок 3. Четкое движение индикатора с четкими разворотными точками без «зубцов» упрощает интерпретацию и торговлю. Цифровой стохастик генерирует значительно иже ложных сигналов, чем оригинальный. Многие убыточные сделки исчезают. Чем меньше ошибок, тем лучше торговый результат.

Цифровой стохастик — это порождение оригинального индикатора. Мы должны выразить свою благодарность Джорджу Лейну, который разработал индикатор, который описывает позицию текущей цены в границах торгового диапазона исторического ценового движения. Моя заслуга заключается в изменении модели, которое улучшает качество сигнала, не генерируя при этом в подаваемых сигналах слишком большого отставания. Трюк, который я использовал, чтобы добиться такого «цифрового» поведения индикатора, показанного на рисунке 3, очень прост. Его можно использовать со всеми осцилляторами, такими как RSI или CСI.

Во-первых, смотрим на оригинал. Индикатор всегда двигается между 0 и 100. Точная позиция индикатора и его направление по отношению к сигнальной линии для меня не представляют интереса. Для меня важен тот факт, находится ли индикатор под или над уровнем 50. Это эквивалентно вопросу находится ли сейчас цена над или под серединой ценового диапазона (от максимума до минимума) за последние несколько дней. Если рынок торгуется в верхней части диапазона, тогда цифровой стохастик дает значение 1; если оригинальный стохастик находится ниже уровня 50, тогда как значение -1. Это дает нам последовательность значений от 1 до -1 – цифровой стержень нового индикатора. Эти значения затем сглаживаются при помощи экспоненциального скользящего среднего. В результате маленькие ложные сигналы исчезают, и индикатор принимает свою новую форму. Читатели TRADERS могут написать автору статьи, который бесплатно вышлет цифровой стохастик для TradeStation и TradeSignal.

Работа со стохастиками

Хороший вид индикатора далеко не всегда означает, что при работе он даст более хорошие результаты. По этой причине мне хотелось бы разработать простой тест для индикатора, чтобы показать, как работает этот индикатор. Система будет основана на принципах работы традиционного стохастика: т.е. мы будем покупать, когда стохастик выше сигнальной линии и продавать, когда стохстик ниже сигнальной линии. Конечно же, это не система для практической торговли, однако этот тест поможет нам понять достоинства и преимущества соответствующего индикатора. Поскольку стохастик – это индикатор для боковых фаз рынка, я решил провести тест на 15-минутных данных.

Результат на рисунке 4 говорит сам за себя. Тест показывает результаты работы по системе в соответствии с правилами, описанными выше по паре EURUSD. Во время тестового периода цифровой стохастик дал 3.900 сигналов, 35% из которых привели к прибыльным сделкам. Оригинальный стохастик за этот период времени дал более 10.000 сигналов, около 35% сделок по которым были прибыльными. Если вы протестируете индикаторы на других данных, вы получите примерно также же результаты. Оригинальный индикатор дает почти в три раза больше сигналов, чем его цифровая версия. В обеих версиях процент прибыльных сделок примерно одинаков, независимо от рынка, на котором мы проводим тест. Наша цель: сокращение частых сигналов стохастика, кажется достигнутой.

Рисунок 4. В верхней части графика результат тестирования цифрового стохастика по паре EUR\USD, в нижней части графика результат тестирования этой же системы с использованием оригинального медленного стохастика. Больше количество ложных сигналов, которые дает старый индикатор, является причиной непоправимого убытка. Напротив, цифровой стохастик дал прибыль, что обусловлено более четкими показаниями индикатора.

Заключение по анализу индикаторов стохастик

Одни считают, что только индикаторы-ветераны приносят хорошие результаты, другие демонизируют их, утверждая, что они слишком архаичны. Сила индикаторов, которые были разработаны десятки лет назад, заключается в их базовых идеях. Стоит помнить, что их создатели были ограничены в своих возможностях в связи с отсутствием персональных компьютеров. И в этом заключается их преимущество. В эпоху, когда создатели индикаторов рассчитывали их от руки, это требовало значительных мыслительных усилий и размышлений о том, стоит ли работать с такими инструментами. Это означает, что только лучшие идеи могли просуществовать десятилетия.

Цифровой стохастик — это попытка сохранить оригинальную идею автора, адаптировав ее к возможностям современного программного обеспечения. Легкость интерпретации индикатора в значительной степени упрощает использование его в торговых системах и ежедневной торговле. Только, если у вас нет необходимости мучительно размышлять о том, падает ли индикатор или растет, вы можете сосредоточиться на более важных проблемах торговли.

Брокеры БО, дающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Добавить комментарий