Перекупленность в трейдинге и как с ней быть

ТОП-2 лучших брокера бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Что такое перекупленность в трейдинге и как с ней работать

На финансовых рынках есть специфические понятия, с которыми сложно сразу разобраться, даже проведя параллели с реальным сектором. Один из таких терминов – это перекупленность в трейдинге.

Перекупленность в трейдинге по своей сути ничем не отличается от описанного выше примера, но на финансовом рынке её гораздо сложнее идентифицировать, так как здесь нет независимых экспертов, аудиторов и антимонопольной службы. По этой же причине все оценки носят субъективный характер.

Идентификация перекупленности в трейдинге

В литературе методы и приёмы идентификации перекупленности делятся на две большие группы – фундаментальные и технические .

Фундаментальные модели применяются достаточно редко, поскольку они ориентированы на поиск глобальных закономерностей с перспективой многолетней отработки.

В частности, классическим примером «перегретости» рынка можно считать аномально высокий коэффициент P/E, т.е. слишком долгий период окупаемости акции компании за счёт дивидендов.

Я не просто так сразу упомянул акции, дело в том, что «фундаментальную перекупленность» с высокой степенью достоверности можно распознать именно на фондовом рынке.

На Форекс в этом плане всё гораздо сложнее, поскольку валютный курс реагирует на множество факторов. Мне ещё не встречались валютные трейдеры, принимающие долгосрочные решения исключительно на базе макроэкономических показателей.

Гораздо чаще перекупленность в трейдинге анализируется при помощи технического инструментария – специальных индикаторов. Вот на них мы и остановимся.

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Как показывает практика, самые точные оценки даёт индикатор Standard Deviation (стандартное отклонение). Поскольку он был позаимствован из статистики и эконометрики, его можно считать максимально чистым от предвзятости, которая характерна для всех прочих инструментов, созданных трейдерами.

Скачать индикатор для определения перекупленности в трейдинге можно здесь:

Напомню, Standard Deviation показывает, как сильно цена «убежала» от своей средней величины, рассчитанной за определённый период времени. Конкретно в этом индикаторе используется известное всем со школы среднеквадратичное отклонение.

Работа с перекупленностью в трейдинге при помощи индикатора

При использовании StdDev перекупленность в трейдинге распознаётся по двум основным критериям:

  1. Сам индикатор находится выше экстремального уровня (он определяется индивидуально для каждого актива);
  2. Курс валютной пары при этом растёт.

Перечисленные условия должны выполняться в совокупности, так как StdDev увеличивается как при росте, так и при падении котировок. Иначе говоря, он рассчитывается по модулю.

Возможно, это покажется странным, но паттерны StdDev достаточно часто оправдываются, т.е. после касания индикатором экстремальной отметки цена действительно замедляет ход и в итоге разворачивается (начинает падать).

Данное явление можно объяснить двумя причинами.

Во-первых , что ни говори, а статистические закономерности всеобъемлющи, и если они работают в реальном секторе, почему на финансовом рынке всё должно быть иначе?

И, во-вторых , цену формируют трейдеры и автоматизированные алгоритмы (созданные, опять же, живыми людьми), которые в своих стратегиях используют схожие приёмы. Иначе говоря, перекупленность в трейдинге – это своего рода самосбывающийся прогноз (как уровни Фибоначчи).

Альтернативный вспомогательный инструмент

Если Standard Deviation слишком сложен для понимания, его можно заменить на стохастический осциллятор. Возможно, я покажусь скучным, поскольку рекомендую использовать старые индикаторы, а не рассматриваю новинки, но лучше них пока ничего не придумано.

На графике выше представлен пример того, как цена перестаёт расти практически сразу после достижения стохастиком уровня перекупленности. В данном случае мы имеем дело с цикличностью, ведь на всех активах периоды роста чередуются с «медвежьими» фазами.

Главная и единственная проблема заключается в оптимизации периода стохастических колебаний, ведь если его задать слишком большим, сигналы просто не будут появляться, а малые циклы станут генерировать много ложных сигналов.

И раз я выше вспомнил про нестандартные алгоритмы, должен заметить, что перекупленность в трейдинге весьма неплохо распознаёт осциллятор Чайкина (не следует его путать с одноимённым индикатором волатильности).

В данном случае сигналы настраиваются и трактуются точно так же, как и паттерны стохастика, но в осцилляторе Чайкина используется немного другая исходная формула.

Остался только один вопрос – как использовать перекупленность в трейдинге на практике? На самом деле, здесь нет ничего сложного, в частности, опытные трейдеры применяют эти паттерны в двух стратегиях.

Сторонники первого подхода рассматривают аномальные состояния рынка в качестве сигнала на выход из покупки. Это самая логичная и корректная трактовка, ведь после достижения уровня перекупленности шансы на дальнейший рост актива уменьшаются.

В рамках второго подхода локальная перекупленность используется для входа в продажу, т.е. спекулянт видит, что потенциал роста исчерпан, следовательно, можно попробовать сыграть на понижение.

От себя хочу добавить, что в последнем случае позиции лучше открывать в том случае, если up-экстремум сформирован в рамках глобального нисходящего тренда. Иначе говоря, ловить разворот нужно не на самой высокой вершине, а от локальной коррекции. Именно такой пример я и привёл на рисунке.

Блог компании Marketstat | Математическая статистика в трейдинге

Статистика – наука для сильных духом.

На самом деле, статистика (настоящая, правдивая статистика), является инструментом для тех, кто не страшится взглянуть правде глаза. Именно поэтому она играет серьезную роль в жизни трейдера.
Многие приходят в этот бизнес по причине его респектабельности. Кто-то приходит ради адреналина. Есть те, кто приходит ради больших денег. И всех их объединяет понимание того, что они имеют дело со случайностью, или если правильно выразиться — с вероятностью.
Самые важные числовые значения, крепко связанные с трейдингом носят в себе сугубо вероятностный характер. Как цена инструмента, так и результат сделки. При этом далеко не каждый успешный трейдер является доктором математических наук или хотя бы знатоком теории вероятностей математического анализа. В данном случае, естественно, тоже есть доля вероятностного подхода, описанного в книге «Одураченные случайностью», Нассима Талеба. Но как можно использовать себе во благо знание того, что все в Вашем бизнесе имеет лишь возможность произойти. Причем настолько же, насколько может и не произойти.

Секрет успеха:  Брокер Binarycent - мошенничество и схемы обмана

Помимо крепких нервов, холодной головы и торгового терминала; у разных трейдеров имеются на вооружении, разные инструменты для увеличения вероятности прибыли, в числе которых есть и статистический анализ.
Связь математической статистики с теорией вероятности имеет различный характер, в различных случаях. Тем не менее, теория вероятностей играет определенную роль при статистическом изучении массовых явлений. В таком случае находит себе применение – Нормальное распределение или «Распределение Гаусса». Большинство процессов в природе сходятся к нормальному распределению.
Согласно, Закона Больших чисел – совокупное действие большого числа случайных факторов, приводит, при некоторых, весьма общих условиях, приводит к результату, почти независящему от случая. Проще говоря, при очень большом количестве анализируемого события, вероятность происшествия отдельно взятого будет превалировать над другими.
Графически, это можно увидеть на гистограмме нормального распределения.

Наиболее понятный пример нормального распределения – стрельба по мишени. При достаточном количестве выстрелов, и навыках среднего стрелка (имеется ввиду попадание в мишень, но при этом не такие, чтобы в «яблочке» зияла дыра), будет отчетливо видно, что отверстий от попаданий будет больше всего в центре мишени, причем, чем дальше от центра – тем меньше. То есть, плотность вероятности попадания в мишень максимальна в центре и спадает к краям. Справедливости ради, хочу уточнить, если «облако попаданий» будет гуще во второй нижней четверти мишени, очевидно, что плотность вероятности попадания сместится от центра ко второй нижней четверти.
Естественно, что делать статистически достоверные выводы можно делать только на достаточно большом количестве данных. Поэтому итоговый анализ 500 сделок дает больше оснований для принятия решений, чем серия из 100 сделок.

Наиболее важными характеристиками распределения являются математическое ожидание и дисперсия. Пологость или крутизна распределения характеризуются разбросом значений вокруг математического ожидания. Это и есть дисперсия. Причем нормальное распределение, математическое ожидание которого равно нулю, а стандартное отклонение равно 1 (стандартное отклонение – квадратный корень из дисперсии), называют Распределением Гаусса или стандартным нормальным распределением.

Какое применение этим знаниям найдет для себя трейдер? Значение Математическое ожидания укажет нам, насколько прибыльна стратегия, используемая трейдером в своей деятельности. В свою очередь, разброс распределения покажет, насколько высок риск в торговой стратегии трейдера. Даже при положительном математическом ожидании, высокое значение стандартного отклонения будет означать, что риск слишком высок.

Математическое ожидание для данной гистограммы нормального распределения — -50,18, что уже говорит об убыточной стратегии. Причем разброс результатов в гистограмме не только достаточно большой, но и крайне не равномерен. Стоит обратить внимание на «пучок» столбцов в диапазоне от -48,69 до -194,76. Невооруженным глазом видно, что свыше 100 сделок были проведены в серьезном диапазоне убыточного отрезка.

Данная гистограмма распределения представляет нам картину очень далекую от классического нормального распределения. Но обратите внимание на то, что намного превалирующую зону оси х, занимает прибыльный отрезок всего диапазона, а столбец, намного возвышающийся над другими, располагается в диапазоне, всего лишь от -3,91 до -5,22. В совокупности с положительным математическим ожиданием — +3,22, доходность депозита составила 2,72%.

Вкупе с графиком доходности, анализ гистограммы нормального распределения дает обширную картину плюсов и минусов торговой стратегии.

Безусловно, скопление красных столбцов, намного возвышающихся над зелеными, наводит на мысль об убыточной стратегии. Но в данном случае, они скорее говорят, о том, что необходима незначительная коррекция, т.к. риск на депозит достаточно велик, в силу большого разброса значений. «Спасло» этого трейдера лишь то, что большая часть данных находится в зеленом диапазоне распределения, что говорит о неплохом контроле рисков. Эти факторы и привели его к следующей картине.

В заключении, стоит сказать, что статистические методы анализа торговли, направлены на выявление слабостей трейдера, его торговой стратегии. То есть все инструменты анализа направлены не для того, чтобы просто дать характеристику стратегии, а для выявления слабых мест, для совершенствования профессионализма, повышения эффективности торговли и торгового подхода к сделке.

Что такое графические фигуры в трейдинге?

За 7 лет в трейдинге мне пришлось изучить и протестировать десятки графических фигур. Каждой из них люди приписывали разное значение. Помню, одно время я торговал только треугольники на продолжение тренда, потом двойное дно и т.д. К сожалению, к особому успеху они меня не привели, но заработать на них можно, равно как и без их использования. Ниже я расскажу вам о распространенных фигурах в трейдинге и методах работы с ними.

Что такое фигуры в трейдинге?

Под фигурами понимаются повторяющиеся модели движения цен, которые относятся к техническому анализу. Конкретного автора у них нет, а если бы и кому-то приписывали основание данного вида прогнозирования цен, то это было бы нелепо. Аналогично — давать авторство народным пословицам или сказкам, все они являются объектами коллективного мышления и труда.

Исторически все было гораздо проще:

1. люди (биржевые спекулянты) собирались на улице, чтобы купить акции, например, на WallStreet;

2. само собой, со временем по ценам стали строить графики для наглядности;

Секрет успеха:  Самый успешный советник для бинарных опционов для mt4

3. мозг человека устроен так, что во всем пытается найти закономерности и ассоциации, как результат, мы нашли это и на абсолютно хаотичных движениях акций в виде треугольников, головы и плеч, флагов и т.д.

Дело в том, что подобные фигуры найти на графике проще всего, а вся теория технического анализа быстро распространилась на западе. В действительности, придумать можно было что угодно, вплоть до драконов и ящериц на ценах. К примеру, в Японии больше внимания уделили комбинациям свечей, которые формировались еще со времен торговли рисом в XVIIIвеке, там выдумали темные облака, повешенного, молот и т.д. (все свечные модели подробно разбирал в статье) В США не так давно для построения графиков использовались только бары, а есть еще множество вариантов (каги, рэнко, крестики-нолики).

Вывод: графические фигуры в трейдинге — это народная мудрость. Их можно сравнить с пословицами. Верить в них или нет, личное дело каждого, но большинство все же обойдет тропинку, если пробежала черная кошка. Пока могу сказать только одно — они работают в умелых руках.

Виды графических фигур в трейдинге

Все существующие модели и паттерны технического анализа охватить невозможно. Я опишу только наиболее распространенные варианты и мой личный опыт работы с ними, но и таковых будет немало.

Фигуры продолжения тренда

Сначала кратко о каждой фигуре продолжения, а потом комплексный пример анализа и моих сделок.

Важно: я не рекомендую изучать и запоминать треугольники, вымпелы и флаги по отдельности. Трейдеру нужно понимать, когда именно и где применять фигуры, в нашем случае — в сильном тренде. Там постоянно встречаются все эти модели, поэтому в идеале знать следует каждую. Иначе вы просто запутаетесь.

Треугольник

Самая простая и популярная фигура — это треугольник. Найти на графике его очень легко, достаточно вспомнить школьный курс геометрии.

  • рисуется по 4 точкам (2 на нижней границе и 2 на верхней);
  • допускается небольшой (но не чрезмерный) выход цены за пределы фигуры, т.е. ложные пробои;
  • один угол должен быть прямым, т.к. симметричный треугольник — это уже вымпел (по сути разницы никакой, но для формальности можно и выделить этот момент);
  • искать фигуру лучше в рамках продолжения глобального тренда.

Мне пришлось потратить не один год, исследуя и пытаясь торговать по треугольникам. В целом заработать на них можно, но есть масса нюансов. Раньше я увлекался, делая прогнозы исключительно по этой фигуре, вот пример одного из них на Tradingview по акциям Газпрома.

Я не просто анализировал треугольник, но и объемы на его границах. Есть теория, что такой подход помогает определить в какую сторону будет пробой, но практика показала — пользы в этом мало.

По общему правилу считается, что треугольник — модель продолжения тренда. В целом это верно, но не в 100% случаев, поэтому нужно ориентироваться по ситуации. Ниже после флагов я покажу более наглядные примеры анализа тенденции. А про треугольники можно более подробно почитать здесь

Вымпел (симметричный треугольник), флаг и клин

Следующая фигура — это вымпел, который я уже упомянул выше. Он также выступает моделью продолжения и видом треугольника. Флаг отличается от вымпела тем, что является прямоугольником, т.е. его линии не сходятся в одну точку, а параллельны друг другу, как на изображении ниже.

Клин — это нечто среднее между флагом и вымпелом, его линии направлены к друг другу, но не сходятся так близко.

Примеры анализа и сделок по фигурам продолжения тренда

Чтобы технические модели на графике оказались для вас полезными, вам нужно обязательно научиться различать тренд, консолидацию и хаос на рынке. По сути в этом и заключается разница между профессионалом и новичком в трейдинге. Последним можно дать прибыльную формацию, но они и в ней проиграют, а первые — могут получить прибыль и без какого-либо паттерна.

В тренде технический анализ работает, как часы. Вот вам наглядный пример.

Что здесь нужно было, чтобы заработать? Да практически ничего, просто знать, что такое треугольники и флаги, как входить в сделку и вовремя выходить. Можно ли было тут заработать без знания техники? Очень легко — открыли позицию по тренду и получили профит. Фигуры позволяют лишь снизить риски на разворотах и повысить общую эффективность торговли.

Вот пример одной моей классической сделки на продолжение тренда по USDCAD 18 декабря 2020 года.

Сначала я увидел, что цена хорошо вышла из вымпела, это сигнализировало о продолжении тренда. После образовался флаг. Я дождался закрепления за ним (закрытой свечи) и вошел в сделку на покупку. Стоп был за пробоем (на середине флага), забрал прибыль примерно 1 к 2. Конечно, при анализе я не смотрел на фигуры, я просто работал от консолидации по тренду и всё, т.е. по сути они не играют большой роли, если вы умеете искать движения.

Главная проблема — найти тренд. Это уже задача для профессионала, тут во многом решает интуиция и умение более глобально смотреть на рынок по всем таймфреймам. Если вы видите, что на D1-графике есть активное движение (большие свечи в одном направлении), то на H1 или M15 тоже высокая вероятность поймать краткосрочный тренд и заработать. Аналогичным образом можно менять временные интервалы, как говорится, от перестановки слагаемых сумма не изменится.

Бездумно искать треугольники и открывать сделки — путь к сливу счета.

Разворотные модели

Перейдем к поискам разворота тенденции. Скажу сразу, с ними работать ещё сложнее, чем с продолжением движения. Это связано с повышенным уровнем непредсказуемости и схожестью фигур. Например, бывает так, что треугольник или флаг по итогу переходят в «голову и плечи» или тройное дно, аналогично и для обратной ситуации. Все это заметить без должного опыта очень непросто.

Секрет успеха:  Индикатор Аллигатор как пользоваться для бинарных опционов

Двойная и тройная вершина (дно)

Самой легкой для поиска разворотной фигурой является двойная (тройная) вершина или дно (подробный анализ читать здесь). Достаточно увидеть, как цена дважды формирует экстремум на одном уровне, как на схематическом изображении ниже.

При построении допускаются незначительные ложные пробои (заскоки) за линию сопротивления. Открывать сделку лучше только после подтверждения, т.е. закрепления за поддержкой.

Мне за все время в трейдинге удалось понаблюдать и успешно реализовать только один разворот на основе тройного дна. Это было в ноябре 2020 года по USDJPY, вот моя идея на TradingView.

Очень удачная ситуация, но только в долгосрочной перспективе, ведь такую позицию можно было держать 1,5 года. Я вышел значительно раньше, о чем жалею.

Голова и плечи

Настоящая классика разворотов — это «голова и плечи». К сожалению, по моему опыту эта модель очень заезженная и срабатывает редко. Выглядит она следующим образом (проще показать, чем объяснить на словах).

По чистому совпадению у меня есть несколько сделок, где отработала данная модель, но я никак не ориентировался на «голову и плечи». Я уже упоминал такую позицию в предыдущих статьях — USDCAD в ноябре 2020 года.

Здесь я просто входил с отката на более крупном таймфрейме, а на M30 выглядит, как будто тут ещё есть модель «голова и плечи», причем успешно сработавшая. Подробный анализ фигуры.

V-разворот (Шип)

Менее примечательной фигурой в техническом анализе является обычный V-разворот. Оценить его эффективность трудно, поскольку модель встречается сплошь и рядом, нужны какие-либо фильтры, чтобы не входить на каждом шагу в сделку. Шип редко можно найти в подборках в интернете, он описан обычно в литературе, к примеру, в книге Д. Швагера «Технический анализ. Полный курс».

Удачных шипов и V-разворотов у себя в сделках не припомню. Я обычно торгую по тренду. Лишь некоторые позиции имеют схожий характер. К примеру, EURAUD после открытия рынкав новогодние праздники.

Если честно, то редко вхожу в такие авантюры. Эта сделка была ради развлечения на микро-счете.

U-разворот

U-разворот — более плавный вариант изменения ситуации на рынке и интересная фигура. Ее ещё часто именуют «параболическим закруглением». Она также редко встречается в классических подборках, но есть в книгах.

В целом модель сильно похожа на «голову и плечи», очень часто совпадает с ней, но это не всегда очевидно. Вот одна из моих удачных серий сделок, о которой я уже упоминал ранее — GBPUSDв начале ноября 2020 года.

В рамках такого разворота можно было найти еще кучу разных паттернов. Скорее он подходит в качестве примера просто как совпадение.

Чашка с ручкой

Довольно оригинальная фигура — чашка с ручкой. На мой взгляд, это уже чья-то остроумная шутка, а не полноценный паттерн, но в различных источниках его упоминают часто. Никогда не использовал подобные идеи в торговле. Схематически фигура выглядит так.

На графиках паттерн похож на треугольник, а также на «голову и плечи». Их кстати в нем очень легко тоже найти. Предыдущая сделка по USDCADкак раз вписывается в такую фигуру, но только на более крупном ТФ.

Проще данный паттерн списать к треугольнику и «голове-плечи», чем запоминать отдельно. Он только усложняет все, а особой ценности не несет, имейте это в виду.

Алмаз (бриллиант)

Еще одна навязанная фигура — алмаз. По своей сути является чистой вариацией «голова и плечи». Упоминаю ее, потому что часто ее обсуждают и встречается в подборках. Схематически выглядит как ромб.

Вот пример одной из моих сделок по USDJPY, которая отлично подходит под описание данной фигуры.

Тут спокойно можно было найти и «голову-плечи». Зачем нужен и так популярен этот алмаз? Лично я не понимаю.

Эффективны ли фигуры в трейдинге?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Есть много профессиональных трейдеров, которые работают с фигурами, но дополнительно они применяют различные фильтры (ленту ордеров, объемы). Мое мнение сводится к следующим правилам:

1. слепо торговать по фигурам нельзя — это путь к сливу (проверено личными деньгами);

2. если вы нашли затяжной тренд, то можно воспользоваться известными паттернами для входа в сделку (треугольник, вымпел, флаг), но от них толк будет небольшой;

3. не стоит по фигурам торговать разворот тренда — тут очень высокая степень непредсказуемости и фактически вы будете нарушать правило №1.

В итоге, есть несколько популярных фигур технического анализа на продолжение тренда и на разворот. Важно понимать, что они не имеют какой-либо доказанной эффективности, это просто «народная мудрость» на рынке. Люди десятилетиями видели треугольники на графиках, поэтому они так популярны. Зарабатывать с их помощью можно, но только если вы понимаете рынок и можете определить трендовое движение. Тем не менее, выявив тенденцию, фигуры вам станут не так уж и нужны, поскольку получить прибыль будет очень просто и на интуитивном уровне, либо с помощью индикаторов.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Брокеры БО, дающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Добавить комментарий