Как торговать айсберг заявки Манипуляции

ТОП-2 лучших брокера бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Как торговать айсберг заявки? Манипуляции крупных игроков

Доброго времени суток!

В прошлой своей статье я немного рассказывал об айсберг заявках и о том, как их распознать в стакане. Сегодня я расскажу про возможные варианты торговли на айсбергах, а также про некоторые манипуляции со стороны крупных игроков.

Как ни слиться на айсбергах?

Никогда не нужно вставать в позицию против айсберг заявки. Вероятность того, что айсберг будет съеден с точки зрения мат. ожидания ниже. Инструмент может очень долго откатываться от такой заявки и нет никакого смысла сидеть в такой позиции. Да и адекватный стоп в таком случае вряд ли получится поставить. Если вы уже находитесь в позе и заметили айсберг сверху (или просто очень большой объем в стакане), то позицию лучше прикрыть. Естественно, если вы торгуете внутри дня. При краткосрочной и среднесрочной торговле на объемы в стакане можно не обращать внимание.

Как заработать на айсберге ?

Первый вариант, это торговля от айсберг заявки. Здесь, желательно, чтобы было трендовое движение. Соответственно, если движение восходящие мы ищем удержание айсбергом снизу и становимся от него в лонг. Здесь есть некоторые дополнительные моменты, которые стоит учитывать. Например, дополнительная плотность в стакане, оборот на инструменте и тд. Если грамотно подходить к поиску точек входа, уметь комплексно анализировать текущую ситуацию на инструменте, то на айсбергах можно зарабатывать, в том числе на малоликвидных инструментах. Главное не забывать оценивать текущую ситуацию в стакане и оборот на инструменте. Так как если мы торгуем на неликвиде, заходить необходимо под адекватный объем и всегда смотреть контрагентов. То есть, дополнительные крупные заявки в стакане об которых мы будем крыться, если инструмент пойдет не в нашу сторону.

Бывают ситуации когда айсберг продавливают и тогда инструмент достаточно стремительно просаживается. Поэтому необходимо всегда учитывать плотности в стакане и заходить под адекватный риск.

Также, можно торговать на съедении айсберг заявки. Только в этом случае, рынок достаточно часто улетает вверх, поэтому точку входа не всегда получается найти. Пример моей точки входа смотрите в видео под статьей.

Манипуляции крупных игроков на фондовой бирже

Один из вариантов манипуляции это удержание какой либо цены айсберг заявкой для того, что бы под ней начала скапливаться плотность. После чего крупный игрок сметает эту плотность и просаживает рынок.

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

На самом деле, манипуляций существует огромное количество. Многие из них никак не связаны с айсбергами. Подробнее о манипуляциях я расскажу в своих следующих статья. Подписывайтесь на новости сайта в соц. сетях, чтоб не пропустить �� На этом и закончу. Всем профита!

Секрет успеха:  Стратегия для бинарных опционов Пиноккио

С уважением, Станислав Станишевский.

Моя сделка онлайн по инструменту Башнефть и пример удержания цены айсбергами.

Айсберг-заявки в трейдинге

Терминал QUIK (Квик) предоставляет трейдерам обширный инструментарий для работы на бирже. Если участник торгов не хочет афишировать объём сделки, используется айсберг-заявка.

Название для этих ордеров выбрано не случайно. Аналогия с морской тематикой очевидна. У айсбергов, дрейфующих в мировом океане, над поверхностью воды выступает ничтожно малая часть глыбы. Основная масса льда скрыта от глаз стороннего наблюдателя.

Понятие

Айсберг-заявка (ордер) – это указание на покупку или продажу определённого количества лотов актива, которое не отображается полностью в стакане котировок.

Такие айсберги помогают участникам торгов скрывать крупные заявки. Для лучшего понимания разберём конкретный пример.

Инвестор хочет приобрести 15000 лотов обыкновенных акций Сбербанка. Это большой объём, который может оказать нежелательное влияние на рынок. Для того чтобы избежать этого, участник торгов использует айсберг-заявку. Такой ордер содержит обязательный для заполнения реквизит – видимое количество.

Что происходит на практике? Инвестор вводит в поле видимое количество лишь часть от фактически желаемого объёма акций. К примеру, 750 лотов. Когда эта часть айсберг-заявки исполнится, то на месте приобретённого объёма появятся новые 750 лотов. Так продолжится до момента, когда ордер не будет исполнен целиком.

Обратите внимание! Минимальный размер видимого количества лотов по айсберг-заявке отдельно устанавливается биржей для конкретной ценной бумаги в отдельности.

Плюсы и минусы

Начнём с преимуществ. Айсберг-заявка помогает участнику торгов набрать значительный объём лотов интересующего актива, не оказывая на рынок существенного влияния.

Перейдём к недостаткам. Подобные ордера востребованы лишь крупными биржевыми игроками. Для частных инвесторов они чаще всего бесполезны.

Кроме того, торговые алгоритмы давно научились отслеживать и выявлять айсберги. Следовательно, подобные ордера неспособны надёжно скрыть торговые операции крупных игроков.

Идентифицировать айсберг может любой трейдер. Главное, знать, на что нужно обращать внимание.

Это интересно. В соответствии с публикуемой статистикой Московской Биржи в настоящее время примерно 10–12% сделок по купле-продаже акций осуществляется посредством айсберг-заявок.

Как выставить в Квике?

Выберите интересующий актив. Затем кликните на стакане котировок правой кнопкой мышки. Вторая строчка выпадающего меню – Новая айсберг-заявка.

Теперь трейдеру нужно заполнить все стандартные поля биржевого ордера: покупка или продажа, цена, количество и так далее. Главное, не забыть указать видимое количество.

Как идентифицировать?

Распознать айсберг можно визуально без использования специальных торговых алгоритмов. Однако при этом трейдеру придётся внимательно и безотрывно следить за стаканом котировок конкретного инвестиционного актива.
Как это сделать?

Секрет успеха:  Индикатор CCI для бинарных опционов

Как правило, в качестве видимого количества лотов в айсберг-заявке выставляется круглая цифра (500, 750, 1000 и т. д.). При попытке котировок продолжить движение это количество постепенно уменьшается. Однако после того как весь объём выбирается, на его месте сразу же возникает такое же количество лотов. Этот процесс повторяется из раза в раз. Цена же актива остаётся на месте, неспособная преодолеть такой не видимый глазу рубеж. Ещё один признак такой заявки – увеличение размера спрэда.

Айсберги проще отслеживать на примере акций второго–четвертого эшелона. На голубых фишках и активах первого эшелона в силу большей ликвидности выявить подобный ордер сложнее.

Как торговать вблизи?

Что делать трейдеру, если он обнаружил айсберг? Нужно ли как-то корректировать торговые планы?

Правильный ответ – да. Существует простое правило: не торгуй против айсберга. Смысл здесь простой. У частного трейдера не хватит финансового ресурса, чтобы пробиться сквозь выставленный крупным игроком заслон.

Вывод: в такой ситуации лучше воздержаться от входа в рынок по конкретному инвестиционному активу.

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

суббота, 16 июля 2020 г.

Айсберг заявки на фондовом рынке

Айсберг заявка: определение и способы выявления

Доброго времени суток!

В предыдущей статье я писал о стакане заявок и способах его настройки в QUIK. Сегодня я немного расскажу об айсберг-заявках и о том, как их распознать в стакане. Вообще, нюансов здесь достаточно много, расскажу о некоторых основных моментах, которые следует знать. Статья основана на моем личном опыте и в ней я постараюсь изложить все максимально просто, использовав картинки из своей собственной торговли. Итак, поехали.

Айсберг ордера в трейдинге

Сначала пару слов о том, что такое айсберг заявка (ордер) — это заявка, в которой может содержаться резервное количество ценных бумаг, не видимых другими участниками торгов. При этом участники торгов видят лишь малую часть заявки (верхушка айсберга), как только исполняется эта малая часть, автоматически выставляется следующая часть заявки. Смысл данной заявки заключается в том, чтобы не распугать продавцов/покупателей большим объемом. Этот вид заявки подойдет тем трейдерам, которые не хотят раскрывать информацию о размере. Таким образом крупные участники рынка могут проводить операции без существенного влияния на котировки. Кстати, доступны такие заявки только на акциях.

Как выставить айсберг-заявку в QUIK (квик)

Выставить айсберг-заявку в QUIK может любой участник торгов. Делается это также, как и при выставлении обычной заявки. Только кликнув на стакан нам необходимо выбрать «новая айсберг-заявка».

Секрет успеха:  ExpertOption - отзывы о брокере бинарных опционов

Как распознать айсберг-заявку в стакане

Точно понять что это айсберг заявка мы сможем только после проедания верхней части (верхушки). После съедения данного объема в стакане могут возникать все новые и новые заявки, которых раньше не было, при этом цену не будут пускать дальше. Кстати, чаще всего такую ситуацию можно наблюдать на менее ликвидных акциях. Бывает формируется очень четкий уровень удержания цены, выше которого инструмент могут не пускать в течении всего дня. Кстати, очень часто вблизи айсберг-заявки также наблюдается расширение спрэда. Это более актуально для низколиквидных инструментов.

Рассмотрим небольшой пример, на котором представлен инструмент Башнефть. Здесь мы видим, что цену очень долго удерживали на уровне 3 440. Удержание происходило айсберг-заявкой. К сожалению, сделать видео как ведет себя стакан в данной ситуации не успел, вернее на тот момент даже не думал об этом Но в следующих статьях, обязательно выложу видео. Затем цену продавили и потом начали держать на уровне 3 450.0 При этом объем сначала проедали, после чего в стакане появлялся все новый и новый. На данном скрине видно, что появился крупный объем в 4 127 контрактов. Вполне вероятно что этот объем и последующий тоже съедят, но открывать лонги от данных уровней уже точно не следует.

Кстати, для айсбергов биржа установила следующее ограничение. Максимально допустимое отношение значения «видимого количества ценных бумаг» к «общему количеству ценных бумаг» в размере 1:100. Выставить такую заявку можно только в случае, если минимальный объем «видимого количества ценных бумаг» составляет больше 30 т.р.

Отсюда следует, что если мы наблюдаем айсберг ордер в 1000 лот, то общее количество 100000 лот. Иногда это может нам помочь определить, когда закончится айсберг.

На этом сегодняшнюю статью буду заканчивать. Сегодня мы немного поговорили об айсберг-заявках и о том, как их обнаружить. В следующей своей статье я расскажу о том, можно ли заработать на айсбергах. Сразу хочу отметить, что при торговле от айсберг заявок нужно быть очень аккуратным, ее могут продавить и тогда может случиться сильный вынос. Заходить в позицию из расчета на съедении этой заявки тоже рискованно, так как объем там может быть очень крупный и мы можем прилично отскочить от этой цены. В общем, мы еще обязательно вернемся к этой теме. Подписывайтесь на обновления сайта, чтоб не пропустить новые статьи. Всем профита!

Также, смотрите видео по данной теме с дополнительными примерами на графиках.

Брокеры БО, дающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Добавить комментарий