Инвестиционные стратегии. Примеры инвестиционных стратегий

ТОП-2 лучших брокера бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Инвестиционные стратегии. Примеры инвестиционных стратегий

Сегодня я хочу начать разговор про инвестиционные стратегии. В этой публикации я расскажу, что такое стратегия инвестирования и рассмотрю отдельные примеры инвестиционных стратегий. Все эти вопросы я буду освещать с точки зрения частного инвестора, то есть, управления личными финансами.

Что такое инвестиционная стратегия?

Инвестиционная стратегия — это совокупность финансовых мер для достижения поставленной финансовой цели. Другими словами, это все те действия, которые планирует и осуществляет инвестор, чтобы добиться задуманного результата.

Финансовой целью стратегии инвестирования является, как правило, получение пассивного дохода в определенном объеме, который обычно определяется в процентном соотношении от суммы инвестиционного капитала.

Для реализации инвестиционной стратегии инвестор разрабатывает инвестиционный план — перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленной финансовой цели. Инвестиционный план должен включать в себя используемые финансовые инструменты, их точную или прогнозируемую доходность, суммы и периодичность вложений капитала в каждый инструмент.

Период достижения поставленной финансовой цели называется периодом инвестиционной стратегии.

Примеры инвестиционных стратегий

Рассмотрим наиболее типичные примеры инвестиционных стратегий.

Стратегия инвестирования №1 . Пассивный доход с банковских вкладов.

Финансовая цель: обеспечить пассивный доход с банковских депозитов в сумме 1000 рублей в месяц.

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Инвестиционный план: откладывать на вклады с пополнением с доходностью

8% годовых в 4-х банках по 500 рублей ежемесячно на каждый вклад.

Период инвестиционной стратегии:

5 лет (с учетом сложного процента и возможных изменений процентных ставок).

Стратегия инвестирования №2 . Инвестиции в ПАММ-счета.

Финансовая цель: увеличить инвестиционный капитал 1000 долларов в 2 раза.

Инвестиционный план: Вложить 600 долларов в консервативный ПАММ-счет с прогнозируемой доходностью 25% в год, 300 долларов — в умеренный ПАММ-счет с прогнозируемой доходностью 50% в год, 100 долларов — в агрессивный ПАММ-счет с прогнозируемой доходностью 100% в год. Ежемесячно производить ребалансировку инвестиционного портфеля.

Период инвестиционной стратегии:

1,5 года (с учетом возможных рисков частичной потери капитала).

Стратегия инвестирования №3 . Формирование стартового капитала.

Финансовая цель: Собрать стартовый капитал для открытия бизнеса в сумме 6000 долларов.

Инвестиционный план: Вложение 100 долларов ежемесячно на вклад с пополнением с доходностью 5% годовых. Вложение 1000 долларов в инвестиционный фонд с прогнозируемой доходностью 20% годовых. Покупка на 1000 долларов акций с прогнозируемой доходностью 50% годовых.

Период инвестиционной стратегии:

2-2,5 года с учетом рисков и реинвестирования полученной прибыли в те же финансовые инструменты.

Я рассмотрел самые простые и понятные примеры инвестиционных стратегий, для того чтобы наглядно можно было увидеть, что представляют из себя стратегии инвестирования.

В дальнейших публикациях на Финансовом гении я буду более подробно рассматривать отдельные инвестиционные стратегии, их преимущества и недостатки. Желаю всем успешных инвестиций! Оставайтесь с нами!

Примеры стратегий

Активные стратегии инвестиций
Активные стратегии инвестиций на зарубежных рынках капитала. Данные портфели управляются по активно управляемым стратегиям.

Примеры инвестиционных портфелей для регулярных сумм вложений
Примеры инвестиционных портфелей для регулярных сумм вложений (для накопления) на зарубежных рынках с различным уровнем риска. Данные портфели управляются по классической портфельной (пассивной) стратегии.

Примеры инвестиционных портфелей для единовременной суммы вложений
Примеры инвестиционных портфелей для единовременной суммы вложений (для капитала) на зарубежных рынках с различным уровнем риска. Данные портфели управляются по классической портфельной (пассивной) стратегии.

Оптимизация структуры капитала
Примеры оптимизации структуры капитала для различных финансовых задач.

Активные стратегии инвестиций

Данные инвестиционные стратегии являются активно управляемыми стратегиями. Управление по ним включает в себя постоянный мониторинг за активами портфеля, пересмотр структуры вложений и своевременное принятие инвестиционных решений в процессе управления. За счет этого активные стратегии способны обеспечивать более высокую доходность, чем пассивные стратегии.

Активные стратегии могут быть взяты как основа для Вашего инвестиционного портфеля, а могут позиционироваться как отдельная часть инвестиционного портфеля в целом. Применение активных стратегий добавляет инвестиционному портфелю диверсификацию по стилям управления.

Активные стратегии управления реализуются в рамках услуги Доверительное управление.

  • «Smart leverage»
    (умное плечо)
  • Momentum
    стратегия
  • Дивидендная
    (пассивный доход)

Активная стратегия инвестирования «Smart leverage» (умное плечо)

Основные особенности

Стратегия «Smart leverage» (умное плечо) инвестирует на зарубежных фондовых рынках. Основой торговой стратегии является инвестирование в активы, которые имеют низкую корреляцию между собой. Активы портфеля обычно представлены индексами акций и облигаций. Инструментами для реализации стратегии являются ETF фонды. Отличительной особенностью стратегии является использование заемных средств или leverage. Максимальная эффективность стратегии проявляется при высокой волатильности рынка.

  • число открытых позиций: от 2 до 4
  • среднее число операций: от 8 до 14 в год
  • коэффициент заемных средств (плечо): 1:3
  • степень диверсификации позиций: высокая, на уровне рыночных индексов
  • привлекательное соотношение риск / доходность
  • прекрасное дополнение к традиционной пассивной стратегии «купи и держи» (buy & hold) в рамках инвестиционного портфеля

Инвестируя по данной стратегии, инвестор главным образом подвержен рыночным рискам тех объектов вложений, в которые осуществляются инвестиции. При реализации стратегии используются заемные средства. Это означает, что волатильность активов является повышенной и существует риск убытков в определенные периоды.

Основные параметры стратегии

  • рекомендуемый срок инвестиций: минимум от 1 года
  • ликвидность: мгновенная, средства из стратегии могут быть выведены в любой момент

Историческая доходность и статистика

Историческая доходность стратегии по месяцам и годам

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек за год
2009 12,3% 7,8% 9,6% -8,9% 13,5% -5,7% 29,4%
2020 -1,6% 3,8% 6,4% 7,0% -4,1% 1,8% 8,9% 6,6% 6,3% -1,7% -3,1% 8,2% 44,3%
2020 -1,5% 7,6% -0,8% 7,7% 4,1% -5,4% 2,2% 3,3% 16,8% 9,3% 0,1% 6,1% 59,6%
2020 5,8% 3,4% -0,2% 6,0% 7,5% 3,1% 7,2% 1,1% 1,0% -3,9% 3,5% -3,0% 35,5%
2020 3,2% 4,4% 5,8% 9,8% -6,0% -6,5% 5,4% -7,1% 6,5% 8,8% 0,3% 0,9% 26,3%
2020 3,7% 7,1% 1,8% 3,9% 7,7% 2,4% -1,3% 13,3% -5,7% 7,2% 8,7% 4,0% 65,5%

Примечание: все доходности указаны в долларах США

Посмотреть интервальные доходности за различные периоды

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев
июл-2009
авг-2009
сен-2009 32,7%
окт-2009 7,6%
ноя-2009 13,3%
дек-2009 -2,5% 29,4%
янв-2020 5,3% 13,4%
фев-2020 -3,7% 9,2%
мар-2020 8,7% 6,0%
апр-2020 18,2% 24,5%
май-2020 9,2% 5,2%
июн-2020 4,5% 13,5% 46,9%
июл-2020 6,3% 25,6% 42,4%
авг-2020 18,2% 29,0% 40,8%
сен-2020 23,4% 28,9% 36,6%
окт-2020 11,4% 18,4% 47,4%
ноя-2020 1,3% 19,7% 25,8%
дек-2020 3,0% 27,1% 44,3%
янв-2020 3,2% 15,0% 44,5%
фев-2020 14,6% 16,1% 49,8%
мар-2020 5,1% 8,3% 39,6%
апр-2020 15,0% 18,7% 40,5%
май-2020 11,2% 27,5% 52,6%
июн-2020 6,1% 11,5% 41,8%
июл-2020 0,6% 15,7% 33,0%
авг-2020 -0,1% 11,1% 28,9%
сен-2020 23,3% 30,8% 41,7%
окт-2020 31,9% 32,7% 57,5%
ноя-2020 27,8% 27,6% 62,7%
дек-2020 16,1% 43,1% 59,6%
янв-2020 12,4% 48,2% 71,4%
фев-2020 16,1% 48,3% 64,8%
мар-2020 9,2% 26,7% 65,8%
апр-2020 9,4% 22,9% 63,1%
май-2020 13,7% 32,0% 68,5%
июн-2020 17,5% 28,3% 83,6%
июл-2020 18,8% 30,0% 92,6%
авг-2020 11,7% 27,1% 88,5%
сен-2020 9,5% 28,6% 63,0%
окт-2020 -1,9% 16,6% 43,3%
ноя-2020 0,5% 12,3% 48,2%
дек-2020 -3,5% 5,6% 35,5%
янв-2020 3,6% 1,7% 32,1%
фев-2020 4,5% 5,0% 33,4%
мар-2020 14,0% 10,0% 41,4%
апр-2020 21,3% 25,7% 46,5%
май-2020 9,2% 14,1% 28,1%
июн-2020 -3,5% 10,0% 16,2%
июл-2020 -7,4% 12,3% 14,2%
авг-2020 -8,4% 0,0% 5,0%
сен-2020 4,3% 0,6% 10,7%
окт-2020 7,6% -0,3% 25,3%
ноя-2020 16,2% 6,4% 21,4%
дек-2020 10,1% 14.8% 26,3%
янв-2020 4,9% 13,0% 26,9%
фев-2020 12,1% 30,2% 30,2%
мар-2020 13,1% 24,5% 25,3%
апр-2020 13,3% 18,9% 18,5%
май-2020 13,9% 27,6% 35,8%
июн-2020 14,6% 29,5% 48,7%
июл-2020 8,9% 23,3% 39,3%
авг-2020 14,5% 30,4% 69,9%
сен-2020 5,5% 20,8% 50,4%
окт-2020 14,5% 24,7% 48,2%
ноя-2020 9,9% 25,8% 60,6%
дек-2020 21,2% 27,8% 65,5%
Минимальная -8,4% -0,3% 5,0%
Максимальная 31,9% 48,3% 92,6%
Медианная 9,7% 20,8% 42,4%
Общая суммарная доходность за весь период: 744,1%
Среднегодовая доходность за весь период: 42,69%
Среднегодовая волатильность за весь период: 22,6%
Максимальная просадка: 20,7%
Процент прибыльных месяцев: 74%
Корреляция с S&P 500: +0,37

Важные предупреждения: результаты доходности стратегии в прошлом не определяют доходы в будущем, стоимость вложенных средств может увеличиваться и уменьшаться, государство не гарантирует доходность по стратегии «Smart leverage» в каком-либо виде.

Активная стратегия управления на основе эффекта моментум (momentum).

  • дополнительная диверсификация инвестиционного портфеля при инвестициях на зарубежных рынках капитала по сравнению с классической пассивной стратегией «купи и держи» (buy & hold)
  • экспозиция на какой-либо конкретный класс активов, как часть инвестиционного портфеля при меньшем уровне рыночного риска (волатильности)
  • активная стратегия управления
  • тип платежа: единовременные или регулярные вложения
  • рекомендуемый срок инвестиций: от 5 лет
  • склонность к риску: средняя, умеренная
  • международная диверсификация (распределение) активов портфеля

Структура инвестиционного портфеля

Динамическая, непостоянная. В рамках примера этой стратегии используются два инвестиционных фонда: фонд акций крупных компаний США и фонд облигаций США. Структура портфеля может быть широко диверсифицированной по всему миру, а не только с экспозицией на фондовый рынок США.

Краткое описание стратегии

Стратегия основана постоянном мониторинге структуры инвестиционного портфеля и осуществлении динамичской ребалансировки (пересмотра) портфеля. Эффект momentum, в основе которого лежит данная стратегия, исходит из предположения, что те классы активов, которые обгоняли рыночный индекс, будут обгонять его еще какое-то время, а те классы активов, которые отставали от индекса, будут отставать от него еще какое-то время. Определение этой тенденции основано на применении критерия простого скользящего среднего (simple moving average) и ряда других параметров.
Для реализации стратегии используются два инвестиционных фонда: фонд акций крупных компаний США и фонд облигаций США. Оценка структуры активов и принятие решения о ребалансировки (пересмотре) структуры активов портфеля происходит каждый месяц.

Потенциальная (ожидаемая) доходность стратегии: 10-13% годовых

Историческая доходность:
Период расчетов: 01.01.2003 — 28.05.2020
Сумма инвестиций: $80 000
Капитал на конец периода: $191 166,81
Суммарная доходность: 238,96%
Среднегодовая доходность: 11,30%
Важные примеча ния: Дата начала расчетов взята по причине того, что самый младший по времени работы инвестиционный фонд из портфеля начал свою работу в августе 2002 года. Данные для расчетов были взяты из общедоступных источников, официальных страниц фондов на интернет-сайтах управляющих компаний.
Доходности были рассчитаны на основе ежедневного изменения стоимости чистых активов фондов. Все дивиденды были реинвестированы в день их фактического поступления от фонда. Ежемесячный платеж инвестировался в первый день каждого месяца в соответствии с балансом портфеля. Ребалансировка портфеля осуществлялась 1 января каждого года в соответствии с балансом портфеля.

Историческая динамика изменения стоимости активов портфеля по сравнению с бенчмарком

В качестве бенчмарка (эталона) выбран фонд акций крупных компаний США SPDR S&P 500. За рассматриваемый период активы портфеля выросли на 238,96%, а эталонный бенчмарк в виде фонда SPDR S&P 500 вырос за тот же период только на 170,90%. В тоже время, волатильность (рыночные риски) портфеля были значительно ниже, чем у эталонного бенчмарка.

Доходность по годам

Среднегодовая доходность за весь период начиная с каждого года

Например, если начать инвестировать по этой стратегии в 2007 году, то среднегодовая доходность портфеля за весь период составит 9,47%. Если начать с 2009 года, то 10,68% в год и так далее.

Суммарная доходность за весь период начиная с каждого года

Например, если начать инвестировать по этой стратегии в 2007 году, то суммарная доходность портфеля за весь период составит 106,18%. Если начать с 2009 года, то 83,86% в год и так далее.

Описание стратегии появится очень скоро, но уже сейчас Вы можете заказать реализацию данной инвестиционной стратегии.

Секрет успеха:  Индикатор Gator Oscillator - Осциллятор Билла Уильямса
Брокеры БО, дающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Добавить комментарий