Индикатор Кукловод, учимся управлять рынком

ТОП-2 лучших брокера бинарных опционов в 2020 году:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Индикатор Кукловод

Все финансовые эксперты, оказывающие консультационные услуги Форекс-трейдерам, в один голос рекомендуют торговать портфелем инструментов, поскольку в этом случае удаётся свести к минимуму негативные последствия от рыночного шума. Безусловно, совет правильный, только возникает закономерный вопрос – как собрать эту самую корзину? Ответ лежит на поверхности – можно воспользоваться индикатором «Кукловод».

Поскольку новички не очень любят искать первоисточники (особенно на зарубежных ресурсах), за героем сегодняшней темы это нелепое прозвище так и закрепилось, хотя в оригинале он называется PanierFX, что в переводе с итальянского означает «корзина» (да, автор эксперта живёт в Италии и занимается разработкой приложений для MT4).

Скачать данный алгоритм для МТ4 можно здесь:

Но закончим с названием и перейдём к сути. На момент публикации обзора в свободном доступе находились три версии алгоритма, в частности, первый индикатор Кукловод предназначен для оценки реальной силы доллара США.

Несмотря на свой «научный» вид, этот индикатор рассчитывается очень просто. На первом этапе программа строит RSI для следующих валютных пар — USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD.

Затем делается поправка на расположение USD в паре, в частности, если он находится на месте основной валюты, результат расчётов не меняется.

Если же доллар США расположен на месте котируемой валюты, значение RSI как бы переворачивается (вычитается из 100).

Надеюсь, принцип понятен, т.е. индикатор Кукловод в каждой из семи пар оценивает индекс относительной силы USD.

Рейтинг надежных брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

И на последнем этапе расчётов эксперт усредняет полученные величины, после чего немного модифицирует вертикальную шкалу (обычный RSI колеблется от 0 до 100, а значения индикатора Кукловод могут меняться от -100 до +100).

Кроме этого, для лучшего восприятия ситуации автор оставил зелёные линии, по которым можно оценить силу остальных валют, входящих в корзину.

Второй индикатор Кукловод работает по аналогичному принципу, только теперь будет рассчитываться средний RSI фунта стерлингов. Для решения поставленной задачи в корзину добавляются следующие пары:

И последняя модификация Кукловода (третья по счёту) используется для оценки силы японской йены (JPY).

Таким образом, все вышеперечисленные версии индикатора отличаются лишь набором корзины, в то время как их остальные настройки содержат одинаковые переменные:

  • Period – непосредственно период расчёта RSI;
  • Use_defaults_period – использовать или нет стандартные периоды;
  • Font_size – размер шрифта;
  • Show_arrows – включить/выключить сигнальные стрелки.

Применяем индикатор Кукловод на Форекс

Внимательные читатели уже догадались, что главная функция рассмотренного индикатора заключается в минимизации рыночного шума. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим условный пример.

Предположим, что система, предназначенная для пары EURUSD, сформировала сигнал на покупку. С другой стороны, в тот же самый момент времени на AUDUSD, NZDUSD и GBPUSD наблюдались сильные медвежьи тренды. Что это значит?

Самый вероятный вариант – некое событие (речь чиновника, сворачивание ЕЦБ программы QE, да что угодно) спровоцировало спекулятивный всплеск на EURUSD, хотя глобальный тренд на укрепление доллара США остался в силе. Как нетрудно догадаться, покупка EUR для нашего «примерного» трейдера закончится провалом.

А теперь применим к этой ситуации логику, заложенную в основу индикатора Кукловод – из четырёх пар рост наметился только по одной, поэтому разумно предположить, что общий тренд на укрепление USD остаётся в силе.

Именно по такому принципу и работает первая стратегия – мы оцениваем общий тренд на валюте, затем ищем аномальные отклонения на отдельных парах корзины, после чего открываем позиции на «схождение» тенденций.

И вторая методика предполагает торговлю всей корзиной от уровней перекупленности/перепроданности среднего RSI.

В частности, если индикатор Кукловод достиг перепроданности, следует сделать следующее:

  • купить все пары корзины, в которых анализируемая валюта находится в числителе;
  • одновременно с этим продать все инструменты, где исследуемый тикер располагается в знаменателе.

По аналогичному принципу заключаются сделки в области перекупленности, поэтому комментировать я их не стану.

В целом, индикатор Кукловод может стать неплохой альтернативой валютным индексам, но у его есть один недостаток – при покупке/продаже корзины риск получается в 7 раз больше, чем при торговле одной парой. Отсюда следует закономерный вывод – новичкам лучше не спешить с переходом на реальный счёт.

Кукл (Dolls) — это

Кукл — это крупный игрок на рынке, который может манипулировать ценой актива

Кукл — это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды

Структура публикации

Кукл — это, определение

Кукл — это любой крупный игрок, биржа, инвесторы, который может в любой момент изменить цену актива в любом напревлении, для личной выгоды.

Кукл — это сокращение от «кукловод», это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды.

Кукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.

Сила правящая биржей

Международный рынок Форекс – это крупнейший спекулятивный рынок в мире. Форекс или FOREX (FX) является сокращением

от английского Foreign Exchange и переводится как «обмен валюты». По своей сути валютный рынок Форекс и основан на обмене валюты.

На рынке FX существует три основных группы игроков.

Основные группы игроков

Первая группа

Маркетмейкеры, которых в простонародье (трейдерском) часто называют «кукловоды» или просто «куклы». Иногда их называют «Карабас-Барабас» по понятным причинам.

Это достаточно узкий круг крупнейших банков и инвест-компаний, которые управляют рынком. Именно через их счетаи инфраструктуру на бирже торгуют все остальные. Именно они создают тренды и «каналы», определяют диапазоны колебанийм цен и уровни поддержки и сопротивления. Именно они определяют, какое сопротивление и какая поддержка будут пробиты, а какие устоят до лучших времен. Причем, все это они делают не наобум, а по строгому рациональному расчету. Основы их стратегии три – покупать на сильном падении, и на его последней стадии, поскольку объемы не позволяют сделать это одномоментно, и продавать в точности наоборот. Поскольку именно они определяют направление и величину тренда, то сделать это им не так сложно, как кажется.

Вторая основа – использовать заказы крупных институциональных инвесторов в своих целях. Происходит это достаточно просто.

В компанию поступает крупный заказ о покупке какой-либо валюты на «круглую сумму». Любое исполнение подобного заказа приводит к росту цены (в случае заказа на продажу все наоборот). Зная это, компания-маркетмейкер, прежде чем начать исполнение клиентского заказа, сама приобретает валюту на определенную (в разы меньшую сумму). Но до этого она устраивает за счет продажи уже имеющегося у нее портфеля микро слив. Цена падает, компания выкупает обратно проданное и покупает запланированный для себя объем. При грамотном подходе в результате этой операции цена либо возвращается на прежний уровень, либо оказывается даже ниже начальной. И вот тогда наступает время исполнения клиентского заказа. Цена возрастает (иногда на 5-10 и более % — зависит от размера заказа и валюты) почти вертикально. Последняя партия покупаемой валюты происходит за счет ранее купленной компанией. Гарантированная, быстрая и безрисковая прибыль.

Третья основа – постоянно щупать «стопы» всех прочих участников рынка. Это не дает существенной прибыли (не как тренды),

но позволяет регулярно на пару процентов снижать среднюю стоимость валюты в портфеле. Дело в том, что большинство прочих участников рынка оперируют на нем через крупные брокерские компании, являющиеся одновременно теми самыми маркетмейкерами. В результате все Ваши стоп-позиции известны брокеру. То есть брокер в курсе, на каком именно уровне цены не только могут, а в безусловном порядке сработают массовые стопы.

Вторая группа

Это довольно разнообразная как по формам, так и по объемам оперируемых средств, группа инвесторов. Это и всевозможные фонды (паевые, хеджевые, пенсионные), и большое количество коммерческих банков — от мелких до крупных. И, тем не менее, это все одна категория, ибо отличаются друг от друга незначительно в рамках единой модели поведения. А она такова. Инвесторы входят в рынок, как правило, на средний срок (от нескольких месяцев до пары лет). Этому предшествует довольно серьезный анализ, определяющий основные направления перспективных вложений.

Секрет успеха:  Хеджирование рисков - операции страхования финансовых потерь

Следствием такого подхода является тот факт, что эти инвесторы никогда не входят в начале рынка. Они просто не понимают,

где именно это начало находится до того момента, пока тренд не поучает своего подтверждения. Но вся штука в том,

что подтверждение тренда наступает в тот момент, когда он уже оставляет позади добрую часть пути вплоть до середины.

Именно поэтому на входе институциональных инвесторов маркетмейкеры начинают частичную разгрузку своих портфелей. Вообще рынок устроен так, что в него совершенно не сложно зайти любым объемом и в любое время. И даже показать после этого хорошую «бумажную» прибыль. А вот с выходом из рынка без неприятных последствий в виде убытков бывают серьезные проблемы. И чем объем денег больше, тем больше эти проблемы. Это типичный случай, когда «вход – рубль, выход – два».

И, наконец, третья группа – мы с Вами – индивидуальные инвесторы или спекулянты.

Самая многочисленная, но и самая мелкая (по средним объемам средств) группа участников рынка. На первый взгляд кажется, что по сравнению с предыдущими группами у этих игроков нет ни малейших шансов на победу. Ни объем средств, ни объем информации, ни «административный ресурс» этому не способствуют. И, тем не менее, это не так. Главное преимущество частного инвестора в его свободе от рынка. Он может войти и выйти в любой момент. Он может сколь угодно долго или сколь угодно мало находиться на рынке или вне его. И в этом его стратегическое преимущество. Другое его преимущество в скорости реакции. Выход из позиции (как и вход в нее) может быть осуществлен мгновенно в течение секунд после получения какой-либо важной информации. Другим такая скорость недоступна.

Но рассмотрим интересующую нас по теме первую группу.

Начало и конец «тренда»

В первой части мы определились с понятием «КУКЛ», а теперь, как говорят, врага нужно знать в лицо.

Маркетмейкеров ещё называют первичные дилеры. Вот они:

Bank of Nova Scotia, New York Agency

BMO Capital Markets Corp.

BNP Paribas Securities Corp.

Barclays Capital Inc.

Cantor Fitzgerald & Co.

Citigroup Global Markets Inc.

Credit Suisse Securities (USA) LLC

Daiwa Capital Markets America Inc.

Deutsche Bank Securities Inc.

Goldman, Sachs & Co.

HSBC Securities (USA) Inc.

J.P. Morgan Securities LLC

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

Mizuho Securities USA Inc.

Morgan Stanley & Co. LLC

Nomura Securities International, Inc.

RBC Capital Markets, LLC

UBS Securities LLC.

Семь из этих банков владеют контрольным пакетом Федрезерва США.

Понятно, что с таким баблом двигать рынки особых проблем не составляет. Нас же интересуют вопросы: откуда начинается тренд и где он вероятнее всего закончится? Станет ли текущий импульс продолжением волны старшего порядка (таймфрейма), либо началом нового тренда?

Чтобы ответить на все эти вопросы, будем исходить из фактов:

— Рынок двигают (и уж тем более разворачивают) большие деньги. Факт, который имеет место быть на рынках и игнорировать

его мы просто не можем.

— Большие (умные) деньги на рынке появляются с приходом крупного оператора. Он же маркетмейкер, он же маркетмувер,

он же баер, он же шорт-селлер (когда речь идет о продаже).

— Объем влияет на цену. То есть цена — производная от объема, но не наоборот.

Это три основных элемента, которые дают нам ответы на вышеперечисленные вопросы. Ответ очевиден: точка отсчета появляется в тот момент, когда на рынок выходит крупный оператор. А объемы покажут нам ключевые уровни, сформировавшиеся в результате его манипуляций.

Маркетмейкер в классическом понимании термина — дилер, который по особому соглашению с биржей поддерживает и регулирует цены на те или иные ценные бумаги. На внебиржевом рынке Форекс главная функция маркетмейкеров — это дать котировку

на покупку и продажу — они выкупают деньги на себя и потом продают их другому клиенту или банку (таким образом, торгуют за свой счет и от своего лица), зарабатывая на спреде и возможно комиссии (если она существует). Поддерживают ликвидность. Естественно дело этим не ограничивается: они привлекают депозиты, размещают кредиты, выпускают свои облигации, вкладывают деньги в чужие бонды и т.д. и т.п. И для этого всего проводят конверсионные операции.

Теперь рассмотрим процесс рыночного движения с точки зрения логики крупных игроков. Так двигают рынки, будь то форекс, рынок фьючерсов, рынок акций либо какой другой. Естественно, на каждой торговой площадке существуют свои нюансы и различия. Скажем так — различия по форме, суть же остается одна. Заключается она в следующей схеме: причина — исполнение заказа — объём — цена — индикатор.

1. Причина – экономические либо геополитические факторы. Причина всегда глобальна. Практически всегда является инсайдерской информацией и до определенного момента не доступна широкой публике. Как правило, причину объявят постфактум, когда основные ходы уже сделаны.

2. Исполнение заказа. Выход крупного оператора на рынок. Команда трейдеров компании-маркетмейкера начинает исполнение определенного количества ордеров в определенном ценовом диапазоне. Рейндж для евро, как правило, составляет полторы-две фигуры. Может больше, меньше вряд ли.

3. Объем. Задача исполнителей заказа – найти и использовать на рынке возможность купить очень большой объем контрактов. Обычно такие возможности предоставляются во время выхода данных: рынок разогрет, есть волатильность и ликвид, много участников, крутятся большие объемы. Таким образом, реализовать заказ намного легче и быстрее, нежели на вялом рынке.

Если подобной возможности нет, то необходимо искусственно, при помощи манипуляций, создать рынок, который можно накачать громадными объемами, не сильно вздувая или обваливая при этом цену. Поэтому, во время исполнения заказа, объем вливается в рынок постепенно, ненавязчиво, на протяжении нескольких часов, дней или недель в зависимости от масштаба операции. Отсюда феномен межсессионного флэта. МСФ внутри дня довольно часто является частью «заказа» крупного оператора.

Отследить маркетмейкера только по объемам довольно сложно. В определенный момент мы будем видеть максимальный объем за несколько дней. Вопрос в том, когда появляется данный объем:

— если на стадии исполнения заказа, то это подтверждает появление баера.

— в остальных ситуациях, скорее всего, это просто спекуляции толпы.

Когда объем формируется в результате действий большинства – он не столь надежен. Это разовое скопление, которое возникло скорее стихийно, чем целенаправленно. На повторных подходах увеличивается риск пробоя уровня. В случае с баером появление максимального объема – четко спланированная операция. Объем в данном случае – часть заказа маркетмейкера.

Он формируется, потому что оператор начинает скупать всех продавцов. Соответственно – такой объем более надежен.

4. Вливание объема влияет на цену. На графике мы можем отследить время и место, где крупный оператор начинает свою игру. Нам важно зайти в рынок до завершения исполнения заказа. После того, как заказ почти исполнен, начинается «работа» с клиентами компании-оператора: это финансовая элита (крупные банкиры, финансисты, брокерские канторы и т.д.). В кулуарах Уолл-стрит в Нью-Йорке, в Лондонском Сити во время ланчей, в общем, в крупных мировых финансовых центрах активно муссируются слухи о начале роста, в то время как широкая публика ни о чем не подозревает, и под влиянием манипуляторов (исполнителей заказа) скорее продает, нежели покупает. При этом никто целенаправленно в шорт никого не загоняет. Исполнители заказа всего лишь аккуратно разгоняют, «разогревают» рынок, чтобы скупить большое количество контрактов, иначе они просто не смогут реализовать весь объем.

Ну и наконец, когда все кому нужно было знать – узнали и готовы сыграть на повышение, заказ исполнен а рыночная «толпа» сидит по уши в шортах – публике официально и с пафосом оглашается причина роста. В итоге шортисты панически закрывают свои продажи, цена начинает взлетать вверх. На хаях в спешке покупают те, кто не успел затариться в начале роста. В такие моменты баеры разгружают лонги и снимают прибыль. То есть продают вершины и покупают донышки. Другими словами – используют возможность покрыть крупный объем, который они набрали изначально, не более того.

Секрет успеха:  Новая торговая стратегия Good Day сделает терйдинг бинарными опционами прибыльным

Цель крупного оператора – не обмануть всех и сыграть против всех, а всего лишь РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ЗАКАЗ. По большому счету, маркетмейкерам нет никакого дела до толпы. В силу сложившихся «условий игры» крупные игроки просто ищут возможности для сбыта. Как правило — это ситуация, когда большинство находится в противоположных позициях. Но иначе маркетмуверам не выжить, они не смогут прокручивать столь крупные объемы. Это суть рынка, по-другому ни один рынок просто не сможет функционировать.Как и в природе, на рынках действует принцип поедания более мелких хищников более крупными.

Мы не можем узнать геополитическую причину, которая впоследствии повлияет на рынок, но можем отследить крупного оператора на стадии исполнения заказа и накачивания рынка объемами.

Большой покупатель (баер) виден в моменты продаж, ему будут наливать, а он будет брать. Здесь и появится борьба!

Если на текущих уровнях продавцы закончились, он будет поднимать цену (step up). И так, пока не наберет столько, сколько ему надо. То есть, он собирает всех продавцов, «стэпая» цену наверх, и ведет к new high. Главное искать переломные (разворотные) моменты или входить на борьбе, если есть подтверждение баера.

Зачем искать покупателя? Потому что по-другому, это торговля вслепую, график всегда покажет, что вчера здесь был market-buy, а значит покупатель, если по этим ценам активно покупали, значит они привлекают кого-то. Тут важно определить силу этого кого-то, крупный инвестор или хедж-фонд может вести игру на повышение изо дня в день, либо сразу с открытия сессии, либо после сливов. Его сила – это наша возможность сделать деньги.

Привлечение трейдера

Как было указано выше, основной способ зарабатывания для маркетмейкеров — это создать условия на рынке, чтобы завлечь трейдера к взятию позиции. Приемов чтобы создать такую завлекаловку множество. Но суть всегда одна. Создание «тренда». Причем частенько трейдеры сами помогают в этом. Например, общей приверженностью к т.н. «теханализу».

Причем эту приверженность культивируют САМИ маркетмейкеры. На сайтах и форумах их всех можно найти огромное количество материалов по теханализу. Странность ситуации, когда ваш противник по сделкам (маркетмейкер), оказывается, старается вам «помочь» проанализировать маркет – должна удивлять как минимум. Однако толпа покупается на это. Почему? Потому что толпа состоит из новичков на 95%. А те остальные 5% молчат, потому что им не хочется образовывать толпу. В этом смысле они сами стоят вместе с маркетмейкерами (это т.н. «профессиональные трейдеры»).

Это естественно, потому что как было указано выше, основной источник денег для всех профессионалов на маркете — это деньги толпы. Значит, должен быть круговорот толпы на маркете. Новички должны приносить деньги, проигрывать их и затем уходить. А в толпу должны вливаться новые новички. Если эти новички станут сильно «умными» то прибыльность бизнеса может упасть. Маркетмейкерам выгодно, когда толпа становится именно толпой и группируется своими ордерами на одних примерно уровнях. Тогда всегда просто вызвать «тренд» в сторону этих ордеров, инициировать их и так как все они уже сработали, пойти скачком в обратную сторону к стопам или маржин-коллу толпы.

Хотя может быть существуют методы работы, которые используют профессиональные трейдеры (которых всего 5%!), но это только до тех пор, пока их методы не могут быть захвачены толпой (опубликованы или что-нибудь в этом роде). Захваченные толпой, они «портятся» и перестают работать. Опытный маркетмейкер, конечно, имеет определенный опыт в том, как и в каких ситуациях, он должен котировать «тренд», чтобы толпа возбудилась и встала в позицию. В общем и целом все это никак не отличается от обыкновенного аукциона и его методов. Только на аукционе толпа видит, что происходит со спросом, а на маркете толпа не видит ничего, кроме квоты и чарта истории квот. Например, если у маркетмейкера есть ордера инвесторов, и он видит, что толпа стоит в ту же сторону, что эти ордера, то он проделывает операцию «стряхивание налипших трейдеров». Он двигает маркет в сторону противоположную ордерам резким скачком и инициирует стопы толпы или пугает ее так, чтобы трейдеры соскочили с маркета. И когда «налипшие трейдеры» отлипли, он уже инициирует ордера инвесторов.

Действия куклавода

Если тебе кажется, что ты понимаешь биржу и делаешь верные действия, это не значит ровным счетом ничего. Ты лишь марионетка в его руках, и делаешь все для обнуления своего счета во имя роста его благосостояния. На кого-то ведь надо списывать свои неудачи на бирже, верно?

Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Для чего это делается, смотри выше. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже. Правильно, кукловоду:)

Реальными же кукловодами являются крупные инвестиционные банки и транснациональные корпорации, такие как Голдман Сакс и Джей Пи Морган, так как у них достаточно капитала, чтобы переломить биржевой тренд и спровоцировать продажи на бирже. На российском же рынке кукловод становится воистину мифической фигурой, которая мерещится из-за каждого куста. Кукловодом на бирже могут быть управляющие конторы, брокеры, инвестиционные компании и просто мажоры на папино бабло. Связано это прежде всего с низкой ликвидностью наших бирж, на котором кукловодить на акциях вроде ОАО «Мухосранский свечной заводик» можно даже с суммой, равной средней зарплате в этом самом Мухосранске.

Политика так же способна в некотором роде быть кукловодом на бирже, но лишь в определенных рамках — сливая якобы инсайд. Ни для кого не секрет, что большинство чиновников так или иначе связаны с биржей. Но они не могут ей управлять, только следовать за рынком.

К кукловодам можно отнести любую крупную инвестиционную компанию, которая торгует на свой счет, крупный фонд, реже — физическое лицо с большими объемами. Самым большим кукловодом российского рынка принято считать ВЭБ. Главным кукловодом на мировом рынке принято считать Goldman Sachs.

На институциональных инвесторов, многие из которых управляют портфелями стоимость в 10 миллиардов долларов, приходится примерно 75% всей деятельности на рынке. В большинстве случаев именно их действия – и только их действия! – имеют значения на фондовом рынке.

Влияние же индивидуальных инвесторов на направление движения фондового рынка практически равна нулю. Кто-то один купил 200 акций одной компании, другой 500 другой, еще кто-то 1000. Но всё это мелочи по сравнению с крупными фондами, которые оперируют колоссальными объемами. Существую фонды, которые покупают по 50 000 акций одной компании, 100 000 другой и 200 000 третьей, и эти сделки могут преобладать над сделками всех остальных частных лиц вместе взятых.

Кукловоды ходят за стопами

В трейдерском простонародье считается, что кукловоды ходят за стопами. «Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)»

Секрет успеха:  TechFinancials снижает обороты по получению прибыли
Профессионалы и кукловоды

Тема кукловодчества особенно популярна среди неискушенных трейдеров, которые при помощи кукловода пытаются упорядочить в своем сознании процессы, которые происходят на фондовом рынке. Настоящим профессионалам, как правило, совершенно по барабану, сущенствуют кукловоды или нет. Они торгуют то, что видят. А кто стоит за всем этим — особого значения для них не имеет, так как их главная задача — не поиск кукловода, а зарабатывание денег.

5 июля 2020 на рынке появляется слух о том, что Распадскую покупает ВЭБ по цене на 30% выше рынка.

13 июля 2020 новость попадает в СМИ. В этот же день появляется ее официальное опровержение.

Умные деньги (smart money): для чего инвестору индикатор умных денег (SMI)

Здравствуйте, друзья! В этой статье вы узнаете, что такое умные деньги, кто и зачем придумал так называемый Индекс Умных Денег и как полученные знания применить в инвестировании на фондовом рынке.

Несколько интерпретаций понятия “smart money”

«Умные деньги» ( smart money ) – это биржевые сделки, совершаемые опытными инвесторами, которые по мнению многих, имеют полное представление о финансовых рынках. Эти так называемые финансовые гуру, способные якобы предвидеть рыночные тенденции раньше других участников торгов.

За умными деньгами стоят большие аналитические и исследовательские ресурсы. Это информация, которая доступна не каждому. Людей, обладающих закрытой информацией, называют инсайдерами. Возможно, вы уже слышали такие трейдерские метафоры как “кукловод” или “ кукл ”, который манипулирует рынком.

Термин “ smart money ” интерпретируется также как коллективная сила больших денег, способная двигать рынок. Здесь речь идёт зачастую о влиянии Центральных банков. Это также могут быть профессиональные менеджеры крупных инвестиционных фондов, которые инвестируют клиентские миллиарды.

Это понятие используется не только фондовом рынке, и оно обязано своему появлению азартным играм. В мире ставок, например, это разработка и следование неким математическим алгоритмам, способным подсказать, на что и когда лучше всего поставить, чтобы выиграть.

Итак, давайте подытожим, что же в своей совокупности складывается в это понятие. Это капитал, который контролируют :

  • Институциональные инвесторы;
  • Знатоки рынка;
  • Центробанки;
  • Инвестиционные фонды;
  • Финансовые специалисты ;
  • Хеджеры (крупные предприятия, страхующие свои риски).

В противовес этому понятию выступают “глупые деньги” (“ stupid money ”, “ dumb money ”). Это, как вы уже догадались, сделки обычных инвесторов, тщетно пытающихся управлять трендом после того, как умные деньги сняли все сливки.

На этот счёт существует очень много мнений. Кто-то считает, что это миф и подвергает существование умных денег жёсткой критике. Но есть и те, которые убеждены в обратном.

Индекс Умных Денег (SMI)

Индекс умных денег (SMI), также известный как Smart Money Flow Index , является показателем настроений инвесторов. Этот индикатор технического анализа был изобретен и популяризирован финансовым менеджером Доном Хейсом ( Don Hays ).

Индекс основан на внутридневных ценовых паттернах, другими словами — на моделях ценового поведения внутри одного торгового дня.

Основная его суть в том, что трейдеры и инвесторы в начале торгового дня ведут себя зачастую очень активно. Склонность остро реагировать на вчерашние новости наблюдается сразу при открытии рынков. Опытные инвесторы начинают свою торговлю ближе к концу торговой сессии после детального изучения рыночных показателей. Их стратегия направлена против того, что случилось утром.

Таким образом, последние часы торговой сессии как бы предсказывают завтрашнее открытие, т.к. «умные деньги» покупают то, что собирается расти, и продают то, что упадёт.

  1. Медвежий сигнал или сигнал на продажу происходит, если в начале торгового дня рынок начинает расти, а к окончанию торговой сессии наблюдается спад;
  2. Бычий сигнал или сигнал на покупку — в начале дня рынок падает, в конце — растёт.

Формула расчёта SMI

Чтобы посчитать сегодняшний SMI, нужно:

вчерашний SMI — прибыль (или + убыток ), полученные в первые 30 минут торгов + изменения за последний час (прибыль прибавляется, убыток вычитается) .

SMI закрылся вчера на 10000 пунктах. За первые 30 минут сегодняшних торгов рынок вырос в общей сложности на 2 00 пунктов. В течение последнего часа рынок потерял более 250 пунктов. Итак, сегодняшний SMI = 10000 – 2 00 — 250 = 9550.

SMI закрылся на отметке в 9550. Сегодня в начале торговой сессии рынок продолжил падение и за первые полчаса упал на 300 пунктов, а в конце дня вырос на 200. Таким образом, сегодняшний SMI = 9550 – 300 + 200 = 9450.

Как использовать Индекс Умных Денег

По SMI нельзя определить, является рынок медвежьим или бычьим. Это трендовый индикатор. Сравнительный анализ динамики SMI и динамики рынка может дать понимание о дальнейшем движении.

Например, если SMI резко растёт на падающем рынке, то это сигнализирует о том, что “умные деньги” закупаются, а значит рынок скоро развернётся и начнёт восходящую тенденцию. По этой же логике резкое падение SMI на бычьем рынке нужно расценивать как окончание бычьего тренда и его смену в ближайшее время на медвежий.

Для большей наглядности предлагаю взглянуть на график, где сравниваются рыночные котировки с движением индекса SMFI. Здесь рассматриваемый период — это начало мирового финансового кризиса в 2008 году. Попробуйте увидеть предпосылки кризиса в разнонаправленных движениях индекса умных денег и рынка.

Индекс SMFI перед началом кризиса 2008 года

Особенно ярко это видно в начале графика, когда рынок растёт, а SMFI падает. Это был первый тревожный звонок. Затем рынок достигает новых ценовых максимумов, а умные деньги уже не штурмуют пиковые значения. Более того, SMI уже пробивает вниз важный уровень поддержки. А рынок ещё по-прежнему выглядит растущим.

Обычно индекс SMI используются трейдерами, торгующими на американском фондовом рынке. А как же применить логику этого индикатора к любому другому рынку?

Технический анализ базируется на двух основных столпах:

Причём объёмы намного важнее. Трейдеры всегда сравнивают текущие ценовые движения с объёмом. И если объёмы нарастают, когда котировки падают, это сигнал к предстоящей смене тренда. Ну вы поняли, логика, как с SMI. Очень часто цена не успевает реагировать на резкий всплеск объёма образованием нового экстремума. Большие объёмы говорят о большой заинтересованности участников совершить сделку возле этого ценового уровня.

Очень часто цена не успевает реагировать на резкий всплеск объёма образованием нового экстремума. Большие объёмы говорят о большой заинтересованности участников совершить сделку возле этого ценового уровня. Обратите внимание, что основные объёмы также частенько наблюдаются при открытии в 10:00 и перед закрытием рынка около 18:30.

Заключение

В нашем распоряжении очень мало эмпирических данных, которые бы смогли подтвердить или доказать предположения о том, что умные деньги в инвестициях эффективнее глупых.

Конечно, те, кто обладает более полной информацией, всегда были и будут на шаг впереди остальных, у них гораздо больше шансов на успех, чем у каждого из нас. Однако это не повод, чтобы расстраиваться. На рынке большинство участников не развиваются и не изучают основы фундаментального анализа , многим просто лень, и они несут свои деньги в доверительное управление.

Я считаю, что нет никакого смысла пытаться прогнозировать и гадать то, как поведут себя умные деньги, где будет цена интересующей тебя акции сегодня или завтра. Нужно строго придерживаться своей стратегии и дорабатывать её до тех пор, пока все возможные решения и цели не будут прописаны. Это поможет вам исключить эмоции и абстрагироваться от новостного шума.

Брокеры БО, дающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    № 1 в рейтинге! Гарантия честности, высокий доход! Хороший выбор для начинающих. Бонус за регистрацию счета!

  • ФИНМАКС
    ФИНМАКС

    Разнообразные торговые инструменты для опытных трейдеров!

Добавить комментарий